1

(13 ответов, оставленных в Алексей Николаевич Салтунов)

С 3 апреля до 12-го есть 59 подряд точных сделок фунтом, которые можно бесплатно копировать в зултрейде.
МТ4 login: 20147622 pass: 9382f3a5 ip-server: 50.97.132.5:443
Но вот один прошлогодний покупатель пятидневных сигналов, сообщил о своём твёрдом решении создать самостоятельно аналоги моих измерительных приборов и получил 3 пошаговые инструкции, созданные для всех.
У меня самого пока есть только система для фунта, а у него через пару месяцев вечерней работы будут системы и для евро с франком.
В трех инструкциях мы с ним разобрали все действия по созданию систем: от скачивания котировок до получения прогнозов от 2 готовых из двадцати возможных зигзагов франка - для всех дней недели и четырех возможных сочетаний "сегодня-завтра" BB BS SS SB.
Обращайтесь за инструкциями [email protected]
100 часов минимум у опытных операторов ПК уйдет на создание любой системы для GBP, EUR или CHF, зато за 8 дней можно будет провести не 60 точных сделок подряд одним фунтом, а 150 тремя инструментами.

Итогом вашей работы по 1-2 инструкциям должны быть 20 технических роботов с подготовленными к тестированию сделками, например 1411 buy и 1540 sell, в среднем по 150 для получения каждого зигзага (20).
Если получаться не будет:
Можно и готовые к тестированию роботы получить, в этом случае вы потратите ещё 40 часов на тестирование, часов 10 на обработку полученных количественных показателей (по 100 для каждого зигзага), и часов 20 на заведение всех зигзагов в Верстачок.ex4, зато у вас будут весьма точные ежедневные прогнозы и внутридневные с 11.00 до 15.00 и с 15.00 до 19.00, а по желанию и с 19.00 до 23.00.
Можно получить и готовый текстовый файл с результатами тестирования всех 20 зигзагов, в этом случае останется завести их в код MQL4 и закомпелировать в Верстачок.ex4. ('основные 46' 'для 11.00 24' 'для 15.00 24' )x20
Можно получить и готовый "измерительный прибор" с правилами интерпретации для основных зигзагов ежедневных прогнозов, которые можно определить тоже не так быстро - для этого требуется заполнить верстачком 150 полновесных дней с 1.09.16, ранжировать их по группам и визуально определить правила интерпретации.

С возрастом работа на фондовом рынке становится доступней и интересней.
Стратегия авторская, не содержит ни одного известного рынку понятия, но каждого обладателя-пользователя делает полнофункциональным финансовым аналитиком по котировкам GBP, EUR, CHF с тремя типами прогнозов: пятидневные, ежедневные, внутридневные по 4 часа, ликвидными и конкурентоспособными.

2

(13 ответов, оставленных в Алексей Николаевич Салтунов)

Возможность простого копирование сделок с депозита 1500$.
https://www.mql5.com/ru/signals/413537
Там всё видно после входа, описание - шестая вкладка.
Просьбы об этом были многочисленные.

"Нейтрино-1" называется так, потому что аналогично скорости этой частицы позволяет в период с 13.00 птн до 23.00 вск лишь на одно мгновение перенестись в будущее до 23.59 следующей пятницы и сфотографировать знак разности котировок bid фунта стерлингов "00.30 пнд и 23.59 птн", например  0.0000 > 0.0000 "низ" или  0.0000 < 0.0000 "верх", а сделки с оптимальными условиями проводит скрипт в любом ДЦ, который требуется в выходные настраивать на VPS в соответствие с информацией из будущего > или <. Условия фотографирования котировок в будущем бывают не всегда хорошими, 14 снимков из 84 были неразборчивыми, но и с 27 недель 2016 года, если с еженедельным реинвестом лотов, скрипт получает >5000% начального депа с постоянным размером лотов 10% средств. В статистике по-порядку: дата пнд, тренд, показатели машины времени по котировкам GBP EUR CHF, прогноз и пипсовый результат.
год 2016; недель 32; точных прогнозов 27; результат 4554-691=3863 пипсов
01.04 н 25,13,53 н +208
01.11 н 40,14,42 н +130
01.18 в 48,36,35 в +23
01.25 н 52,44,02 н +15
02.01 в 36,84,13 в +259
02.08 в 46,33,24 в +13
02.15 н 40,35,00 н +133
02.22 н 42,52,45 н +399
02.29 в 37,65,55 в +367
03.07 в 35,54,55 в +155
03.14 в 67,55,32 в +102
03.21 н 32,52,41 н +319
03.28 в 32,24,32 в -97
04.04 н 00,24,62 н +191
04.11 в 30,56,66 н -89
04.18 в 66,55,33 в +193
04.25 в 64,36,52 в +145
05.02 н 47,43,14 н +163
05.09 н 76,46,55 в -54
05.16 в 62,53,55 в +153
05.23 в 76,65,66 в +114 
05.30 н 76,43,11 н +90-
06.06 н 53,27,33 н +211
06.13 в 44,35,84 в +88-
06.20 н 46,34,53 в +365
06.27 н 88,63,56 н +201-ф
07.04 н 64,33,45 в -297
07.11 в 42,34,13 в +238
07.18 н 88,83,78 н +94-ф
07.25 в 36,66,24 в +143
08.01 н 24,25,63 н +142
08.08 н 68,24,34 в -154                                         

год 2015; недель 52; точных прогнозов 43; результат 6572-1483=5089 пипсов
01.05 н 41,20,00 н +130   
01.12 в 66,61,26 в +37
01.19 н 48,35,23 в -37
01.30 в 64,56,66 в +58
02.02 в 56,22,44 в +142
02.09 в 64,71,10 в +175
02.16 н 32,24,45 н +28
02.23 в 34,14,30 н -41
03.01 н 26,46,76 н +370
03.09 н 88,22,36 в -289
03.16 в 27,63,44 в +213
03.23 н 47,63,44 в -93
03.30 в 65,75,23 в +31
04.06 н 24,35,26 н +286
04.13 в 43,24,36 н -338
04.20 в 54,56,45 в +206
04.27 н 10,52,55 н +38
05.04 в 82,24,56 в +305
05.11 в 46,42,22 в +282
05.18 н 78,43,44 в -254
05.25 н 22,46,75 н +183
06.01 н 32,42,55 н +27
06.08 в 56,64,68 в +210
06.15 в 67,24,34 в +339
06.22 н 54,42,22 н +123
06.29 н 53,84,46 в -108
07.06 н 36,37,64 н +33
07.13 в 10,26,65 в +96
07.20 н 42,46,46 н +110
07.27 в 72,52,32 в +117
08.03 н 06,23,37 н +142
08.10 в 37,44,65 в +148
08.17 в 64,58,42 в +39
08.24 н 24,44,33 н +282
08.31 н 22,43,34 н +242
09.07 в 58,85,64 в +252
09.14 в 72,42,46 в +60
09.21 н 24,34,33 н +349
09.28 в 56,27,14 в +0
10.05 в 66,46,03 в +114
10.12 в 28,36,37 в +130
10.19 н 54,56,51 н +123
10.26 в 72,60,36 в +110
11.02 н 42,06,31 н +395
11.09 в 26,60,44 в +179
11.16 в 42,12,24 н -14
11.23 н 23,04,53 н +143
11.30 в 55,22,54 в +85
12.07 в 56,43,25 в +45
12.14 н 34,64,66 в -309
12.21 в 67,64,55 в +10
12.28 н 42,42,83 н +165

Стратегия предназначена для защиты государственных интересов с известным знаком качества, потому что, например, в такой новости "17.08.16  10:45 Гендиректор якутской ИФК проиграл более 158 млн рублей на московской бирже, играл три года, более 51% этих средств принадлежали Государству, а все они предназначались на строительство жилья." есть повод для возмущения и у Государства, и у архитекторов с застройщиками.

Мои условия предельно простые:  стоимость подписки на сигналы для скрипта 5000 руб в год,  и 1% от прибыли после каждого прибыльного тренда или раз в год суммарно, без вашего обмана.
Связь по внутренней почте WM или ЯндексДеньги после авторизации или пришлите платеж 1 копейку с Емейлом в комментарии к платежу.
R548650555185 или Z304460812642
ЯндексДеньги 41001368669528
Прогнозы получаем тет-а-тет, сообщать их третьим лицам до истечения их действия в 23.59 птн нельзя. К сотрудничеству не допускаются сотрудники и агенты брокерских компаний и Лондонской биржи.
Ну и пара слов о мышинничестве, которого в сети и на форексе встречается довольно много - мышей много, но таких стратегий у мышей конечно же нет и не может быть, это показатель ученой степени - здесь всё сквозит ученостью.
1. Весной 2008 какие-то анонимы утверждали через норвежский браузер Opera, что мой сайт regulest создан с мышиными целями. Через три года Брейвик взорвал в Осло бомбу и уничтожил в пригороде 77 человек .
2. Весной 2013 брокер со знанием немецкого и коллегами в ФРГ после нехитрой провокации в теме Емайла писал мне "мошенник!!!", а в теле письма всякие оскорбления и угрозы. Через три года в годовщину действий Брейвика в Мюнхене один лихой парень(а их теперь много в ФРГ) перестрелял молодежь и сам застрелился.
3. Украинский модератор двух форекс-форумов в 2012 и 2013 году публично стал высказывать подозрения в мошенничестве против новичков форекса, а второй форум с посещаемостью 8000 хостов в день был, поэтому я его рубанул шашкой в 2013 году, а в 2014 в Украине начались погромы и летом первые массовые жертвы военных, СНГ не дальнее зарубежье, последствия не через 3 года проявляются, а вдвое быстрей. В Украину до сех пор ни ездить, ни ходить не рекомендуется.
Главам государств и руководителям советую мгновенно или как можно быстрей дезавуировать высказывания и действия своих агентов, вопящих о мышинничестве Regulest,  иначе придется выслушивать соболезнования в массовом порядке, потому что "51% государственных средств" подлежат защите от потерь по-государственному качественно.

И стоит затронуть тему о блефе брокеров против этой научной наработки, он существует "Не хочешь платить - блефуй, не хочешь блефовать - плати!". Недавно, при посредничестве лучшего брокера Азии, один трейдер в Японии стал догадываться, что жители дома инвалидов, в котором он работал и инвестировал свое время и труды, оказывается хорошо законспирированные брокеры, получше военных пенсионеров, которые в надежде на конспирацию решили блефовать, но трейдер пришёл к ним ночью, стал ходить по всему ДЦ и перерезал горло 45 спящим "брокерам", 19 умерли сразу, остальные в больнице, а выжившие теперь говорят своим коллегам: "- Друзья и коллеги - клоуны, вампиры азарта, и дети проституток, в нашем с вами брокерском деле выходит так, что лучше платить, чем блефовать!".

Вот такая очень кровавая история у этой стратегии, потому что это касается очень больших денег, я не раз подчеркивал, что это психологическое оружие сдерживания - уже хорошо испытанное, которое призвано послужить защите российских интересов на фондовых рынках. Ну а если найдете диссертацию Финансовой Академии при Правительстве РФ, как прогнозировать курс USDCHF методом "Гусеница", имейте в виду, что они создадут нечто подобное не раньше 2050 года. Принцип машины времени "Нейтрино-1" - это всё-таки самое верное решение, ничего лучше быть не может во всём мире. Короче, советую не останавливаться перед этим условием работы "5000 руб и 1% прибыли", гендиректор с убытками -158 млн и своими отрицательными условными рефлексами уже под следствием.

Хорошую прибыль на прошлой неделе взяли, и на этой возьмём. Дурак Форекс, кто же добровольно от таких денег откажется. "Страна дураков Россия", только и дуракам денег подавай, и пословица верна "С хромым пойдёшь - сам захромаешь", потому что пошел Форекс с Россией и дураком стал. Кому деньги не нужны? Кто дурак последний или дурней Форекса?
Прогнозы измерительного прибора точны, а сделки скрипта на VPS безукоризнены. Будь здоров, Форекс!

Если потеряли на форексе ещё одну зарплату или сумму денег, или финансовую независимость от кредиторов, свободу мысли и слова, то поищите в закладках эту стратегию Regulest.  Могу продать в кредит ещё пару комплектов.  А причины своих неудач вам объяснит следующий абзац.

Знаменитый физиолог Павлов давал подопытной собаке миску с едой, включая при этом электролампу. При виде миски с едой у собаки выделялась слюна - это рефлекс безусловный. Затем он перестал давать собаке миску, но электролампу включал и сделал открытие - слюна выделялась от лампы без еды - это рефлекс условный, запускающийся от света лампы. Мы осознаем у себя наличие условных рефлексов, считая комплекс таковых рефлексией или высшим образованием, мастерством и т.п., но если раздражитель рефлекса нам непонятен, то будь мы хоть силачи, способные поднять штангу 350 кг или уметь левитировать, преодолевая гравитацию, а с рефлексом ничего сделать не сможем.  Теперь смотрите, доллар на прошлой неделе дорожал, но показатели моего измерительного прибора указывают на запуск условного рефлекса SELL для доллара. Из 8-ми количественных показателей нет ни одного в пользу тенденции GBP sell EUR sell CHF buy
ВВ=Н 19х11 ZigZag 8х1 12.5х2.5 178.5х136 ВВ=Н
B 1.5х3.5_5х0 2.5х2.5_2х3 3.5х1.5_4х1 = 19.5х10.5 S 3.5х1.5_2.5х2.5 3х2_1х4 3.5х1.5_5х0 = 20.5х9.5
Короче, это 100% точный прогноз, что цена bid GBP с 00.30 пнд до 23.30 птн следующей недели будет выше.
Однако, если вы попытаетесь провести прибыльные сделки как все, то в пнд и втр у вас возникнут сомнения в этом или идея об откате после первых buy трендов, а в срд, чтв и птн вы уже как полоумные будете проводить одни sell сделки вопреки этому прогнозу и все депы сольёте. Вам будет так казаться, что это вы сделали, потому что вам ничего неизвестно о наличии у вас отрицательных условных рефлексов, созданных нерусскими физиологами Павловыми, тайно без вашего согласия.
Мне известно достоверно, что у трейдеров и аналитиков есть отрицательные условные рефлексы, которые мне лично удалось пронаблюдать, придав им людской вид с определенными высказываниями, например, «Кто подсказал?» - вот это восклицает один из рефлексов в ответ на любую сделку, а мне становится ясно, что он запустился от неизвестных раздражителей, другой говорит «Ну, хватит!»(прибыльных сделок), после чего возникают убыточные сделки, но хуже всех рефлекс с такими словами «Не могу остановиться!», а наглее всех этот «Знаешь, сколько ты проиграл?» - он возникает в ответ на множество точных позиций и «звучит» даже вдалеке от компьютера, а также и многие другие для любого события в терминале и за компьютером. Эти рефлексы организаторы рынка с брокерами успевают сформировать ещё в процессе нашей подготовки к торговле посредством своих сайтов, программ, общения, а чем дальше в лес - тем больше дров, отрицательные рефлексы исключают прибыльную торговлю даже при самой точной аналитике. Это дело тайное, придумывали их конкретные рефлексологи и соавторы терминалов МТ4\5, для изучения этих рефлексов с целью нейтрализации требуется настоящая лаборатория, поэтому проще всего оставить их не у дел, прекратив контактировать с раздражителями, от которых они запускаются. Без этого никакие точные прогнозы не помогут вам провести прибыльные сделки. Но если вы понимаете эти закономерности, то достаточно в субботу настроить по такому прогнозу скрипт-робот на VPS, который проведет buy сделки с оптимальными условиями. До следующей субботы о форексе вспоминать нельзя, вот только в этом случае вы увидите закрытые в 23.30 или по t\p прибыльные сделки по прогнозу и сможете тут же вывести деньги в банк, в систему перевода - наличными получить. Для следующей недели вам снова понадобится прогноз моего измерительного прибора, все которые априори 90% точные. Прибор этот - это электронный нос. С портретов валют BUY и SELL были считаны зигзаги, которые на мембране 315 зигзагов как отверстия квадратные-buy и треугольные-sell, поэтому, если на пороге следующей недели стоит BUY тренд, загримированный на графиках под SELL, а также, прикрывающийся в новостях имитацией звучания SELL тренда, то в приборе, как видно, активизировались только квадратные частицы запаха BUY тренда. На графики я не смотрю, новостей не читаю, а какие частицы запаха через мембрану проходят, таков и предстоящий тренд.

Отличный скрипт даю бесплатно, этот VPS для МТ4 можете получить бесплатно за 15 минут,  в Инсте дают бонус 250%, пишите [email protected] . Не делайте вид, что стратегия для госслужащих вам лично не подходит, вы либо "без сознания", либо уже новоиспеченный брокер - блефовать будем до конца. Мне знание точного прогноза не помогает, вчера и сегодня на VPS заходил, так там уже закрыты сделки скрипта, и другие buy сделки перекрыты, а если в срд, чтв и птн зайду, то и sell сделки появятся - рефлексы действуют в наглую, неизвестные, которые, видимо, сильней оберегают как наиболее доходные-ущербные для нас. Так что работаем по 1.5 часа в субботу и всё, ни у кого больше нигде нет альтернатив успеха, кроме иррациональных примеров от самих брокеров, играющих роль завлечения. А царь ваш подонок, с министром финансов вашим был уличен в похищении содержимого биотуалетов, но поскольку никому не удалось у него узнать, зачем ему это, то все его сочли очень умным, продолжайте его слушать, только от пользователей стратегии Regulest впредь держитесь подальше.

У нас опять на этой неделе прогноз был точным.
А ещё важней увидеть, что позволил бы сегодня вывести в банк наш скрипт. $1776 - это 222% лота 0.8.
http://savepic.ru/9500385.jpg
С начала года всё вот так, первые 13 недель лоты по 0.1
$809 $1025 $-52 $-177 $976 $143 $304 $1064 $1248 $754 $645 $1202 $-192 = 7749 или 193.7% депозита $4000
дальше лоты по 0.2
$722 $-348 $1776
затем по 0.4
затем по 0.8 , чтобы к Новому году получилось $120000 = 3000% годовых.

Про это брокеры друг-другу говорят "Он нас достал, он достал нас...".  Кто баксами расплачивается, те всегда так констатируют факт своих неудач каких-то.

В остальном, мне известно более 300 форекс-форумов Рунета с учетками свыше миллиона трейдеров, а также то, что за 2 года в средней брокерской компании регистрируется 112000 торговых счетов РФ, а их более 160-ти, и вот парадоксально то, что два раза снять прибыль за три прошлые недели $722 $-348 $1776 могли только пользователи стратегии Regulest, причем только те, кто оставляли на VPS наш скрипт по недельным прогнозам. Прибыль ещё есть у тех, кто пользуется качественными роботами по цене от $3000 - не моими, которые скоро станут доступны и нам, а так всё, ни у кого больше нет, и во всех странах так же. В двух словах объяснить причину просто: вся наша деятельность действительно рефлекторная, а организаторы форекса сделали ставку на наши отрицательные условные рефлексы. Наш успех тоже объясняется этим: в прогнозировании мы тоже сделали ставку на условные рефлексы рынка, а брокеров оставляем не у дел с помощью скрипта. Точные прогнозы без скрипта не помогут.

Других альтернатив нет для успешного трейдинга, не стоит искать, первым индикатором стратегии Regulest за 9 лет попользовались более 5000 трейдеров, а вторым-Верстачком не больше сотни, но неизвестно, сколько народа его создали по инструкциям на 200 форекс-форумах с 2012 года "Портреты валют - стабилизатор ручной торговли", за 4 года ещё пара сотен могли разработать этот метод самостоятельно для личных целей.

На следующую неделю хороший ясный прогноз, с теми у кого всё есть сверим часы в следующую субботу, а другим советую обращаться за скриптами, да и покупку стратегии сделать хоть через пару месяцев или до конца года, потому что я государству это решение задачи несколько раз рекомендовал и переслал по электронке в МИД РФ, в Минфин и в ФСБ - как основным потребителям иностранной валюты. Ничего лучше не будет до 2050 года, потому что я на четверть века время опередил здесь и научно-технический прогресс, да и физиолог Павлов был один единственный в прошлом веке, кто рефлексы изучал. А о том, что брокеров с китайцами достали, им следовало говорить ещё в 2006 году, не только в России дураки есть...иностранцы тоже на 10 лет тормозят.

Что посеешь, то и пожнешь, товар покупаешь - деньги по выходным получаешь, всё честно, всё открыто, подходите и берите, дешевле не найдёте, скупой платит дважды, а на форексе трижды или вообще без конца. Посторонний купец может дать вам совет лучший чем родители и учителя, ведь их мог кто-нибудь обмануть, чтобы они были сбитые с толку, а купца не обманешь никак, купец - это всех рынков отец, покупаем товар поскорей, когда пользователей Верстачка станет больше 5000 в 160 брокерских компаниях, вам денег не достанется. Потерять время хуже чем потерять деньги, ведь потерянные деньги можно ещё найти, а потерянное время вернуть невозможно. Не посеешь, не пожнешь. Всё равно, желаю добрых скитаний на форексе тем, кто уходит без стратегии Regulest, а нам это надоело, пусть по 200% лота, но почти каждую неделю. В день получки, в день аванса, приходите за товаром сначала ко мне, а уж затем к брокеру, что посеешь, то и пожнешь, а другим не видать прибыли как своих ушей, пусть идут, плюнем им презрительно вслед, навяжутся на чью-нибудь голову дураки, а дураков всегда бьют.

Привет читатель, надеюсь вы случайно зашли в эту тему в поисках готового решения задачи-форекс, и даже не являетесь пользователем форума.

Вся наша деятельность называется рефлекторной, поэтому прогнозы можно получать, отличая один рефлекс от другого с помощью специального прибора, похожего на градусник, компас, барометр, весы и т.п.

Для получения строчки из 6 показателей прибора мне требуется 1 час после 14.00 пятницы, далее следует принятие окончательного решения в виде "цена будет ниже с 00.30 пнд до 23.30 птн" или "выше", в соответствие с которым в торговой программе оставляется скрипт, который проводит на следующей неделе такие сделки. Точность таких прогнозов и результат от сделок смотрим по статистике. Сделки системы можно посмотреть таким образом: скачайте этот МТ4 http://qclk.ru/k5/fLUZ , запустите файл terminal.exe, откроется тестер стратегий с роботом, нажмите "Старт" и смотрите отчет. Сначала только sell сделки с января 2015 404%, затем только buy 404%, переключение сделок в "свойствах" две первые строчки "false, true" или "true, false". Итого, в настройках системы прибыль за 62 недели 808%, если стартовый депозит $400, а лот сделок $40. Если мало, то после каждых 100% или 200% следует увеличивать и размер лотов. По-моему мнению, это получится у каждого желающего, а в подтверждение этого, привожу 14 примеров текущего 2016 года.

Строчки прогнозов в виде соотношений buy сигналов до Х и sell после или начальных букв от слов верх или низ бывают двух категорий, первая - это когда значения после знака = второй строки не совпадают, например,  "= 7.5х16.5  и  = 14.5х9.5", для которых есть три правила интерпретации значения других показателей, а вторая - это которые совпадают, для них есть 4 правила.

Вот такой была первая строка прогноза 1 января в 14.00.
208 733 814 505 525..... НН=В 8х16 ZigZag 2х8 3х9 112.5х134.5 НН=В
B 2.5х1.5_1х3 3х1_4х0 3х1_0х4 = 7.5х16.5 S 3.5х0.5_2х2 2х2_1х3 2х2_2х2 = 14.5х9.5
По всем внутренним зигзагам и по крайним нет совпадения 7.5х16.5 и 14.5х9.5. Первое правило - абсолютных соотношений 5х0 нет "eur chf gbp", не проскальзывают, а выделенных только два по х4. В этом случае их можно было бы считать пятерками, последняя неделя года была 4 дня, но я выбираю прогноз по второму правилу, когда с основным первым НН=В 8х16 совпадает прогноз 7.5х16.5, а выделенные два акцента х4 этому вторят тоже. Правильно или нет, смотрим по второму и пятому тройным числам в начале строчек. Правильно +208. Оставляю до следующей пятницы скрипт и он проводит 4 сделки на $809, без моего участия.

http://savepic.ru/9234034.jpg

Прошла первая неделя, трачу 1 час в пятницу 8.01.16 и получаю строчку прогноза на вторую неделю.
273 525 602 249 252..... НН=Н 7.5х22.5 ZigZag 4х5 5.5х9.5 151.5х160.5 ВН=В
B 2х3_1.5х3.5 3.5х1.5_2х3 4х1_5х0 = 17х13 S 2х3_2х3 5х0_2.5х2.5 1х4_0х5 = 7.5х22.5
Это тоже первая категория, но первое правило действует: по 0х5 проскользнули запахи SELL тенденции, да и первое соотношение очень сильное НН=Н х22.5. Правильно +273. Оставляю до следующей пятницы скрипт и он проводит 4 сделки на $1025, без моего участия. Прошло 2 недели, потрачено 2 часа времени, а прибыль уже $1834  или 45.85% стартового депозита $4000.

http://savepic.ru/9217650.jpg

022 254 361 078 277..... НН=В 14.5х15.5 ZigZag 5х6 3х11.5 137х175.5 НН=В
B 2х3_3х2 3х2_3.5х1.5 3.5х1.5_2х3 = 14х16 S 2х3_2.5х2.5 3х2_2.5х2.5 2х3_2.5х2.5 = 13.5х16.5   
Третья неделя к второй категории относится, когда они совпадают, проскальзываний и выделенных нет, поэтому четвертое правило выбрано - зигзаги прошлой недели хотя и разные, но в сумме 17х13 7.5х22.5 предшествуют как 24.5х35.5 sell, что совпадает с основным прогнозом НН=В самым первым от цифр 277. Прогноз неточен всего на 22 пипса, но скрипт так сделки проводит, что две из четырех прибыльные и результат $-52, а не -88.

http://savepic.ru/9215602.jpg

025 263 412 147 248..... ВВ=В 11х19 ZigZag 5х5 7.5х7.5 149.5х164.5 НН=В
B 3х2_0х5 4.5х0.5_2.5х2.5 2х3_2.5х2.5 = 10.5х19.5 S 2х3_1.5х3.5 3х2_1.5х3.5 2.5х2.5_1х4 = 12.5х17.5
Четвертая неделя - для соотношений >17 без зигзагов <7 есть второе правило двойное предшествие, в котором нет выделенных, но зато из правила для остальных в самих прогнозах есть и проскальзывание евро 0х5 и четыре выделенных с ним х4. Правильно +25. Но скрипт по своим условиям сделки провел на $-177, и небольшой откат за 2 недели получился на 5.7%.

http://savepic.ru/9202290.jpg

259 239 666 227 498..... ВН=В 15.5х14.5 ZigZag 7х4 7х7 157х155.5 НВ=В
B 2х3_3.5x1.5 3х2_2х3 2.5х2.5_2х3 = 15х15 S 2х3_2.5х2.5 2х3_1.5х3.5 2.5х2.5_2х3 = 15.5х14.5
Пятая неделя - здесь зигзагом >=7 прогноз определяется, или тем нюансом, когда соотношение и зигзаг совпадают и во всяком случае прогноз фунта с ними "ВН=В 15.5х14.5 7х4". Правильно +259. Час потратил, всю неделю гуляешь, потом приходишь, а скрипт провел сделки на $976.

http://savepic.ru/9206386.jpg

013 494 568 349 507..... ВВ=Н 16.5х13.5 ZigZag 5х6 9х6 170х146.5 ВВ=Н
B 4х1_4x1 0х5_3.5х1.5 2.5х2.5_1х4 = 18х12 S 2х3_3х2 4х1_3х2 3.5х1.5_1х4 = 12.5х17.5
Шестая неделя - первая категория разных прогнозов и второе правило подходит больше, потому что проскальзывание 0х5 евро не в крайних, большинства выделенных нет 3х3, но 18х12 совпадает с соотношением 16.5х13.5. Правильно и однозначно +13, а проскальзывание тоже этому вторит. Вот тут скрипт сумел провести сделки на $143, а не 52.

http://savepic.ru/9192050.jpg

133 491 534 233 358..... НН=В 12.5х17.5 ZigZag 8х3 6.5х8.5 139.5х174 НН=В
B 1х4_2x3 5х0_3х2 3х2_2.5х2.5 = 10.5х19.5 S 0х5_1.5х3.5 2.5х2.5_3.5х1.5 5х0_3.5х1.5 = 14х16
Седьмая неделя - два проскальзывания по 0х5, третье правило второй категории. Правильно +133. Скрипт сумел взять только $304.

http://savepic.ru/9184882.jpg

399 261 306 852 862..... ВВ=В 14х16 ZigZag 6х6 6.5х8.5 155.5х157.5 НН=В
B 1х4_4x1 2х3_3.5х1.5 2.5х2.5_3.5х1.5 = 12.5х17.5 S 1х4_0.5х4.5 1х4_3.5х1.5 3х2_2х3 = 18.5х11.5
Восьмая - второе правило - совпадение 12.5х17.5 с основным 14х16 и большинство выделенных 3х2. Правильно +399. Скрипт сумел взять только $1064.

http://savepic.ru/9177714.jpg

319 854 183 834 173..... ВН=Н 18.5х11.5 ZigZag 7х3 9х6 154.5х160 ВН=Н
B 2х3_1x4 2.5х2.5_4х1 3х2_3х2 = 12.5х17.5 S 2х3_2х3 1х4_1х4 3х2_3.5х1.5 = 18.5х11.5
Девятая неделя - из разряда миллиард евро за 100% точные прогнозы, когда соотношение >17 и зигзаг >=7, только это первая категория и второе правило "по совпадению без выделенных 2х2 это 0 выделенных." Правильно +319. Вот тут скрипт сумел взять $1248.

http://savepic.ru/9233013.jpg

155 216 435 115 371..... ВВ=В 14.5х15.5 ZigZag 6х5 9.5х5.5 163.5х147 ВВ=В
B 2х3_4x1 2х3_3х2 2.5х2.5_2.5х2.5 = 16х14 S 4х1_3х2 3х2_2.5х2.5 4х1_2х3 = 17.5х12.5
Десятая неделя - три выделенных х4 и предшествие в сумме. Правильно +155. Скрипт взял $754, а не 620.

http://savepic.ru/9226869.jpg

102 369 512 052 471..... ВВ=В 12х18 ZigZag 5х5 8х7 154х155.5 ВН=Х
B 0.5х4.5_2x3 4.5х0.5_3.5х1.5 5х0_1.5х3.5 = 13х17 S 2.5х2.5_3.5х1.5 1х4_2х3 3х2_2.5х2.5 = 18.5х11.5
Одиннадцатая - второе правило, хотя и первое второй категории можно ставить 100% точный. Не правильно -102.  Но скрипт успел взять $645.

http://savepic.ru/9229941.jpg

319 447 467 055 128..... НН=В 9х21 ZigZag 5х5 4.5х10.5 129.5х171.5 НН=В
B 2х3_1x4 4х1_2х3 3.5х1.5_1х4 = 11.5х18.5 S 1х4_2х3 2.5х2.5_3х2 0.5х4.5_3х2 = 11х19
Двенадцатая - третье правило - целых пять выделенных и основной х21,  ещё один 100% точный. Правильно +319. Скрипт сумел взять $1202.

http://savepic.ru/9220725.jpg

097 129 458 118 226..... НН=В 7х23 ZigZag 2х8 2х13 130х180 НН=В
B 2х3_0.5x4.5 3.5х1.5_3х2 2.5х2.5_2.5х2.5 = 11х19 S 2х3_0х5 4х1_2.5х2.5 2х3_1х4 = 8.5х21.5
Тринадцатая - первое правило второй категории >=17 основной и >=7 зигзаг  "7х23 ZigZag 2х8". Не правильно -97. А скрипт так устроен, что когда "не правильно" он проводит 3 сделки на $-192, а не четыре на -388.

http://savepic.ru/9210485.jpg

000 226 226 226 226.... ВВ=Н 13х17 ZigZag 4х5 11х4 164х142.5 ВВ=Н
B 2.5х2.5_2.5х2.5 3х2_2.5х2.5 1.5х3.5_1х4 = 12х18 S 4х1_3х2 2.5х2.5_3х2 3.5х1.5_2.5х2.5 = 17.5х12.5
Четырнадцатая неделя - будущая 4.04-8.04.16, второе правило первой категории - совпадение = 12х18 с основным 13х17 при большинстве или равном количестве выделенных по х4. Скрипт оставлен провести sell сделки.

Итого, затрачено 13 часов +1, прибыльных результатов было 10, убыточных 3, а разность составляет  8170-421=7749  или  193.7%  депозита $4000. 
$809  $1025 $-52  $-177  $976  $143  $304  $1064  $1248   $754   $645  $1202   $-192

Идея, что прогнозы следует считать рефлексами и измерять с помощью простого прибора, как видите, принесла мне 193.7% за первые 13 недель из 52 текущего года. За 52 недели 2015 было бы 673%, а за 39 недель 2014 с той низкой волатильностью фунта было бы 347%.
Положить прибор в карман могут все желающие за 2600 руб. Скрипт для любого ДЦ прилагается, через неделю будете все знать и уметь как я - курс в нескольких письмах и одном видеоролике.
Если решение нравится, но что-то смущает, то обязательно напишите, что именно  [email protected] , дело-то секундное. 
.................................
.................................
Ну а у вас, старые знакомые, как дела? Брокеры хоть по-сраненькому дают вам что-нибудь вывести в конце недели в банк, или лопухи вообще...  Рефлексологию надо было изучать не по учебным курсам ВУЗов, а по своим личным наблюдениям и опытам. Зачем некоторым 52 часа работать за весь год потребовалось, не ну головоломка же...  прибыль не велика, всего 808% или 2400% с реинвестами после каждых 100-200%. ГОЛОВОЛОМКА, НА ХЕР !!!

Скачайте этот МТ4 http://qclk.ru/k5/fLUZ , запустите файл terminal.exe, откроется тестер стратегий с роботом, нажмите "Старт" и смотрите отчет. Сначала только sell сделки с января 2015 448%, затем только buy 404%, переключение сделок в "свойствах" две первые строчки "false, true" или "true, false". Тралы, t\p, s\l оптимальные, но можно менять, смотреть свои. Я вчера на Яндексе битый час искал однозначные прогнозы по фунту на неделю, чтобы сравнить с этими, однозначных "дешевле" или "дороже" нигде нет , везде "лиса для журавля кашу манную по тарелке размазывает".

Привет, конкурс завершен. Так, кому тут бесплатно аналитическое ядро 'ОАО Rusdipbank' или акцию?   Никому?  Кто же тогда ваши родители?   Тогда давайте сделаем так:  Я ВАС НЕ ВИДЕЛ, Я ВАС НЕ СЛЫШАЛ, Я ВАС НЕ ЗНАЮ.

А если говорить о деле, то я поработал с текстовым файлом RFT часов 30.
Один из типов недельных прогнозов за 52 недели 2015 дал на вскидку  соотношение  34х18  65.38%.
Пришлось разделить их на две категории и определить 6-7 правил, чтобы с такой политикой получить  47х5  90.38%.
Это  +6734 пипсов годовых и затраты времени по 1 часу в неделю.

Дальше оставалось заглянуть вперед на имеющиеся 10 недель  2016 года  и назад на 15 недель 2014.
2016   9х1    +1784 ps
2014  14x1    +1430 ps

Если они вам нужны, обращайтесь:  [email protected] .   Акция ОАО и должна содержать определённую ценность, а вот участвовать в развитии проекта с одной акцией на руках будет не просто, потому что обладание индикаторами "Regulest"  не дает знаний, с которыми они созданы.  Зато теперь точно известно, что любой банк начисляет вкладчикам 5% годовых, а сам получает  668%, и если лицензии лишается, то никакой ответственности не несёт в принципе. Про рублевые вклады и говорить нечего, обвалы рубля закономерны и регулярны так же как завтрак, обед и ужин какого-нибудь Китая.

Консалтинговую фирму если хотите можем учредить с одной услугой, давать участникам ВЭД советы в соответствие с недельными прогнозами (точность которых 70х7), например,  кому 40000 фунтов требуется за доллары в понедельник, посоветуем купить в пятницу, если прогноз Н, а кому доллары за фунты нужны через неделю, посоветуем купить сразу - у них в 70 случаях из 77 будет экономия больших средств, а у нас 10% вознаграждения от этой экономии. Из участников ВЭД и клиентов компании создадим базу, а операции обмена валют поручим проводить операторам.

Конец связи.  Или вот ещё одна история по-проще. Поручило общество полицейскому штрафовать и воспитывать проститутку, так вот стал он с ней отцом, а потом пошли они к вам и начали давать советы "е*ать - копать", поэтому у вас 5% годовых тоже с риском потерь вклада, а у нас  673%. Вот и всё.
Все управляющие на фондовом рынке напоминают мне активных трансвиститов, так что работаем все с акцией "Русского дипломатического банка" самостоятельно - 1 час в неделю.

Если вы только опытный трейдер или тем более новичок, то вам непременно стоит подержать в руках  69.5 миллиардов за 11 недель, после проведения всего 31 точных сделок подряд.
1000:
+86 +143 +86 +86, ps
+86 +146,
+50 +146 +86,
+51 +86,
+86 +28 +86,
+57 +146 +17 +146,
+59 +146 +24 +66,
+53 +86,
+49 +86,
+46 +146,
+98 +86 +22,
= 69567347227,9
Зачем потеть 21 неделю за 5906%, вот за 11 недель можно было провести 31 точных сделок из 55 возможных, причем более 70% из них мог бы провести робот, успешный старт в первую неделю с 1000 и в итоге 6956734622,7%, или в 1177909,6 раз больше, чем за 21 неделю.

Как сделать оба индикатора за пару недель смотрите по запросу "Regulest,  таблица прогнозов, портреты валют",  а научиться ими пользоваться можно прямо сейчас в текстовом файле RFT первого поста.

Клянусь!!!

Зачем обладать учеными степенями КЭконН - ДЭН или КМатемН - ДМН? Чтобы просчитать прибыль от сделок фунтом по статистике прогнозов и котировок файла RFT, представленного в первом посте, достаточно даже неполного среднего образования. Вот, например, 21 недель с начала 2015 года из 66-ти в наличии. Программирующее обучение не допускает убыточных сделок, потому что в аналитике всегда можно найти зацепки для прибыльных. Здесь в каждой строке количество пипсов указано фунта от основных сделок, добавочных и перевернутых: пнд; втр; срд; чтв; птн = итог в сумме и %.

1000: (+34)+86+43; +86+43; +146+57 и вход +57; +86+43; +226 =246689,9 24568%
1000: +86+30; -45+45; +226+107 и вход 0; +226+73 и вход 0; +226+110 =163080,8 16200%
1000: +86+26; (+16)+146+81; +25; +146+77 и вход +20; +173+93 =142598,9 14159%
1000: +86+30; +86+27; +146; (-33)+57+28 и вход +146; +146+63 =118511,1 11751%
1000: +35; +70+43 и вход +13; +146+50 и вход +98; +146+75; +86 =113701,6 11270%
1000: (-21)+69 и вход +24; +146+72; +86+44; +146+69; (-12)+89+44 =81133,8 8013%
1000: +86; +104; (-5)+86+43 и вход +56 (0)+86+43 и вход +90; (+2)+35 =79036,0 7803%
1000: +116 и вход +37; +65+43; (+21)+86+43 и вход +68; +15-5; +86+45 =72806,8 7180%
1000: +50; +122+73 и вход +15; (+22)+82; +93; +86+43 =49938,4 4893%
1000: +146+73; +86+47; +86; +47+7; +48+25 =36832,0 3583%
1000: (-8)+22+11; +86+51; +86; +59+73; +86+21 =26462,4 2546%
1000: +57+17; +3+10; +101+41; +24; +185+95 =22370,6 2137%
1000: +86+33; +109+45; (-13)+50+25; (+17)+86 и вход +20; -0 =21342,4 2034%
1000: +24+15; (+30)+86 и вход +29; +2+17; +148; +4+4 =20900,9 1990%
1000: +54; +20+43; +146; +23; +126+36 =19899,8 1889%
1000: +3+14; +86; +65+43; +86+53; +27 =13739,2 1273%
1000: (+21)+35; +44; -11; +153+94; +15 =7981 698%
1000: -2-4; +86+43; -45\+45 и вход +26; +46+20; +21+7 =7693,2 669%
1000: +43; +86; +86+32; +21+1; -45\+45 =7058,4 605%
1000: +53; (+12)+24+12; +89; -28; (+12)+35+17 =5384,8 438%
1000: +58+34; +0; (-40)+28; +117+63; (-18)+10 =4302,8 330%

Затрачено на депозиты 21000, они же вклад, они же все средства. Возможная прибыль +1240454,8 5906,9%, а если реинвестировать стартовые депозиты, то примерно 8860,3% за 21 неделю. Минимум 15.72%, максимум 1169,9% всех средств в неделю.

Затраты времени: 105 дней умножить на 5 минут с 00.00 до 01.00 и по 10 минут с 11.00 до 12.00 = 1575 или 26 часов 15 минут от всеобщего времени 105-ти дней или 2520 часов. 1% потребуется на всю аналитику и торговлю, а 99% времени просто должны быть свободны, потому что такие бешеные деньги ещё надо умудриться как-то потратить. Как потратить от $3200 до $243000 в неделю? А потом от $32000 до $2430000 в неделю.

Это соответствует титулу "его превосходительство" или "ваше превосходительство", а теперь к своему опыту без этой стратегии обратитесь: из 24 часов хорошо если 8 часов спали, за терминалом просидели 12 часов, и было 4 часа личного времени, а в итоге одни убытки на счете. Вот и вся разница "с титулом" и "без титула".

Я не советую вам жалеть брокеров, когда нужно пожалеть себя "Если ты пожалеешь волка, он тебя загрызёт.", да и что их жалеть, теперь их вон сколько развелось повсюду. Смотрите видео и комментарии, поймёте что делать.

В конце поста вложение, в котором два файла статистики прогнозов двух новинок теханализа, с котировками. Точность всех прогнозов можно оценить самостоятельно. В текстовом файле RFT  66 недель  с  сентября 2014 до декабря 2015.

Там есть вот такие зигзаги для дневных свечь: SELL после SELL  и  SELL после BUY,   BUY  BUY  и  BUY после SELL.
"SS.1<0>0>0<9>10>11>5, BS.1<2<3>0 7>9>11>0, BB.0<0<7>0<9<11<0, SB.1>2<0>0 9<0<11<20."
По пять дней недели в следующем порядке сверху в низ EUR   CHF   GBP,  а над ними записи соотношений   sell и buy сигналов-зигзагов
"пнд   7x13   втр   11x11   срд  10.5x10.5  чтв   8x15   птн 11.5х11"
Зигзаги выделены цветом: в SS и BS синим цветом все sell, а красным  buy;  в  BB  и SB синим все buy, а красным sell;  которых больше, такой и прогноз в 11.00, а не выделенные равны 0.5 своего значения.   Например, в этой строке  пнд Н  чтв  Н   птн  В.  Точность этих сигналов можно увидеть в таких первых строках статистики котировок, например, эти три прогноза евро следует смотреть во вторых сочетаниях трендов  "нвн ВвнНН" , после фунта, перед франком и йеной.
"Итого: 000%   15  222(102)  86(-49)  -16(58)    нвн ввннн  нвн ввннн  внв ннввв  ввв ннвн  "
В  пнд не был Н, в чтв был Н, в птн не был В и т.д.

Зигзаги - это сигналы одного индикатора, а в строке котировок есть ещё пипсовые прогнозы второго индикатора. Тоже накапливаются за пять дней. Если перед числом +, то это В,  а если - , то это Н.
"нвн ввннн+28+24-37+133+10 нвн ввннн+85-58+21+116+47"
К прогнозам меньше 45 прибавляются числа среднего превышения  +36 для фунта с евро и +28 для франка с йеной. Их точность тоже можно сразу оценить по истории слева, например, здесь два последних фунта не совпали с тем, что было, а на евро 2-3-4-5 были неточными.

Обычно они точны >50%, 8 подряд 1-ых мест в конкурсах трейдеров я с ними занял однажды в 2006, но надо учитывать и асимметричность движения котировок GBP EUR = CHF и уточнять некоторые один к двум, как >50% < (>50 + >50) или  50 < 100  или НН=Н => НН=В  либо  ВН=В => НН=В ,  так количество точных сделок возрастает, например, за две недели с 21х9  до 26х4.
Эти прогнозы выделяют в зигзагах основную пару  SS SB   или  BB  BS  , такие три пары записаны в конце каждой строки любой даты.
"0x4.5_1x3 2x4_2x2.5 1x3_1.5x3  391 851 397" 2(6x2.5)x4(5x14)нн=в"
Это  GBP   EUR   CHF  ,  цены в 10.00 GMT+3,  и сумма этих зигзагов, дающая тройной прогноз.  Например прогноз фунта был на среду  -37  после  В  вторника  "ввннн+28+24-37" , значит это 0x4.5_1x3 соотношения сигналов в группах  BS  и  SS  зигзагов первого индикатора. Это двойной  Н,   а это полуторный вверх  3x3_4.5x1,  когда основной равный, а второстепенный вверх,  или нулевой вот такой  4х2_1х3  , когда только один основной вверх - его и следует считать вероятным.

А прогнозы второго индикатора записаны ещё раз в начале строк для удобства в виде букв  нВ=НН  , где маленькие это числовые прогнозы <45, а большие >45.
"09.23 357 415 301 388 вН=ВН 0\ 45"
Проверить такой "2(6x2.5)x4(5x14)нн=в" тройной прогноз можно за секунду по ценам в 10.00 следующей строки.
"09.24 ... 391 851 397" 2(6x2.5)x4(5x14)нн=в
09.25 ...  287 737 486" 2(6x3)x4(6.5x15)нн=в"
фунт евро франк  Н Н В  09.25  равно  )нн=в  09.24,  по 100 с лишним пипсов было с каждой валюты. Кстати, цены в 10.00 - это на 9.5 часов дольше времени действия прогнозов с 10.00 до 00.30.

А ещё ниже есть прогнозы "недельные" двух типов  "всех  315 зигзагов за пять дней"  и  "только половины основных-тройных, выделенных прогнозами второго индикатора", а именно:
"недельные в целом 147.5x155.5  НВ=В   евро один к двум уточняется на НН=В"
"в целом 3(42x31.5)x3(32x45.5)нн=в  соотношение  13(49x29.5)x17(31x63.5)нн=в"
Я хочу обратить ваше внимание на последний прогноз  13х17 НН=В,  они все "недельные" складываются из суммы всех зигзагов прошлой недели, но эти символизируют симбиоз двух индикаторов и оказались в прошлом году точными на 87.49%  35х4.

В архиве есть второй файл рисунков BMP, в котором такая статистика 82 недель. Оставлены только сигналы двух индикаторов для быстрого определения методов проведения сделок с максимальным результатом.
"12.16  вв=нн   3х3_4х1 5х2_2х3 1х3_4х2  659 445 649   3.5(15х7)х2.5(7х10)вв=н
12.17  Нв=вВ   2х3_3х1 0х6_2х3 1.5х3_2х2.5  717 476 625   3(8.5х4.5)х3(4х12)нн=в
12.18  ВВ=нв    2.5х1_3х3 2.5х3_3х2.5 5х1_3х2  579 327 739   2.5(5.3х3.5)х3.5(8.5х14)нн=в"
А справа 5-6 колонок по 3 клеточки пятидневных недель для отметок, совпадающих с датами недель, и недельные прогнозы стоят, чтобы их значение тоже учитывать. Смотреть очень просто, например, среда  первый индикатор вв=н  и второй  )вв=н  , не противоречат,  проводим вв=н, смотрим ниже цены в 10.00, действительно было  вв=н,  затем  Нв=в  совпадает с  )нн=в,  смотрим ниже и они были точными.  Это уже одно из правил, если совпадают с уточнением один к двум, то всегда проводить, а если не совпадают, но тройные в соотношении больше 2х4, то по ним проводить можно - это уже второе правило.

Если посмотрите видео, как пользоваться раз в неделю 50 минут обоими индикаторами для получения "недельных" или каждый день по 10 минут для "ежедневных", то в обоих файлах без труда поймете все записи.
https://youtu.be/8w4uoD-qmMg

А теперь,  ВНИМАНИЕ,  объявляю конкурс.  В файле RFT  в конце  есть  13 14 15 16 17  недели 2014 года  до 2015 нового года  и определенные значения точности всех типов сигналов GBP EUR CHF для этих  25 дней.
1. по числовым прогнозам  без уточнения    41х34
2.  с уточнением  один к двум    47х28
3.  зигзаговые тройные  36х39
4.  по зигзаговым в целом    46х29
5.  по недельным соотношение   37х38
6.  по недельным в целом    39х36

Любой из них можно взять за основной-статичный метод, например 2.  47х28    62.6%,  к которому прибавить одно или несколько правил уточнения по другим типам сигналов. Например, раньше говорилось, что можно торговать только по этим  3(8.5х4.5)х3(4х12)нн=в   3. тройные, если они совпадают с 2.  или если соотношение  больше 2х4, а для остальных надо ещё какое-то условие в статистике увидеть, чтобы все сделки были.

Кто улучшит любой из этих результатов своими идеями-правилами лучше всех, тот получит 15 марта в свое пользование оба индикатора. Второй - получит только один индикатор и узнает как создать второй. Сообщите здесь, что участвуете и какой метод из шести берете за основной, и вперед.  Надо сказать, что я за два вечера придумал 9 правил для  4. , при которых получился бы результат  75х0   100%, но на остальных 61 неделях, некоторые из этих правил окажутся иррациональны или недостаточны для улучшений.  Вы эти условия найти не ленитесь, потому что в секрете их можете оставить и сразу начать проводить сделки - это измерительный прибор для рефлексов рынка.  Если найдете способ проводить не все сделки, но с результатом лучше 62%, то тоже можете выиграть конкурс. А в файле BMP на периоде 11-ти последних из 82 недель мне известно как провести 136 точных сделок из 165  GBP EUR CHF, но на остальных 71 неделях эти правила не проверены и цены закрытия следует смотреть в 00.30.

По любым лучшим правилам могут быть созданы роботы MQL4.
Я подписываюсь на ответы в этой теме, а вам желаю удачи.  До 3000% в неделю можно получать, если алгоритмы применять и круглосуточно торговать кросс-курсами  "GBP EUR CHF JPY" = "GBPEUR GBPJPY GBPCHF CHFJPY EURCHF EURJPY"

Опять был точным прогноз, уже третий после создания темы.
ВВ=Н  178 240 106 180   всю неделю можно было по 130 входить и в Птн по 230 фиксировать прибыль.
Почему не хотите стабильно работать, где ещё видели 89 точных из 100?
Нет, приятель, ты к сожалению тоже дурак, и делать ничего не умеешь.
прогнозы-то по 10 рублей всегда здесь после 18.00 Птн    http://www.regulest.ru/pay.html

Делаем выводы на будущее: если у дураков не пользуются спросом точные прогнозы, то над тем что делать с деньгами тоже придется думать, ведь это равносильно тому, что у дураков не пользуются спросом большие деньги.

Придурки, они и есть придурки. Эй, трансвиститы, а этот прогноз можете взять бесплатно.
«FX-прогнозы GBP EUR CHF '18.00 25.09.15 - 24.00 01.10.15'»
http://www.regulest.ru/3527914.htm

Прогнозы на эту неделю тоже оказались точными.
http://www.regulest.ru/3478951.htm
Статистика: «FX-прогнозы GBP EUR CHF '18.00 18.09.15 - 24.00 24.09.15'»
Прогноз: "ВН=Н 11х19" Меньшим лотом НН=В можно уверенно провести сделки ещё до закрытия рынка 18.09.15.
Котировки: 2015.09.20 1.5523,1.5567,1.5199,1.5224 09.25 +300 Цены с 18.00 до 18.10 2015.09.18 - 1.5618,1.5619,1.5612,1.5614.
И не стыдно вам, быть дураками? Дурной ум не жена, от него не уйдёшь!

47060821 2015.09.16 00:06:21 buy 65.00 gbpusd 1.5343 0.0000 0.0000 2015.09.17 23:06:10 1.5589 0.00 0.00 -3 120.00 159 965.00
Где вы свою логику потеряли?  У меня прогнозы взять можно за 10 wmr в два клика, а у вас нельзя взять 10 wmr за 250 пипсов.  Клоуны.
Вот прогнозы были ВВ=Н  www.regulest.ru/3287594.htm ,  про откаты говорилось сильные, я во вторник увидел что откат  -100 пипсов  429 => 329  и сразу buy купил по 343, а в четвег 250ps зафиксировал.
А сколько у всех лосей со вторника, после двух позапрошлых недель НН=В? Не зря говорится "Умный один, дураков много!"
Где ещё есть такие сигналы по 10 рублей, скажите скорей, я с сотней миллионером стал бы за 10 недель, если по 250 пипсов получать.

Вот это по крайней мере точная аналитика, что и не мудрено, если неуклонно топаешь к цели больше 11-ти лет на форексе.

Теория.
SS.1>5.30<6  7>8.30<9>11  SB.1>2<4>4.30<7>7.30<9<11
BS.1>5.30<7>8.30<9>10>10.30  BB.1.30>4<5<7<8.30 9.30<11
Это утренние зигзаги портретов валют, например SS SB BS BB вторника EUR, они делятся "вчерашним днем" на две пары "после SELL" или "после BUY", а прогноз из 120 статичных прогнозов для GBP EUR CHF, с которыми можно было занять в соревнованиях восемь 1-ых мест подряд, всегда определяет основной прогноз пары, который записывается первым "основной_второстепенный". Значения buy всегда и везде справа от x. 
дата   прогн.табл.     зигзаги   gbp  eur  chf        зигзаги в сумме     
08.11 вН=В  3.5x3_4x1  2x3_2x2  5x1_3x3   3(12.5x9)x3(8x13)нн=в
08.12 Вв=н  2x3_3x1 3.5x3_3x1.5  2x2_4x2   3.5(11.5x7.5)x2.5(6x9)вв=н
08.13 Вв=н  3.5x0_2x2.5  3x2_0x5  1x2.5_3.5x2   3(8.5x3)x3(4x11)вв=н
08.14 Вв=н  2x2_3x2.5  3.5x2_1x4.5  2x3.5_3x2   3.5(12x8.5)x2.5(5x9.5)вв=н
08.15 вн=В  3.5x3_2x1.5  3x3_3x2.5  2.5x2_2x1.5   3.5(11.5x10)x2.5(6.5x7.5)вв=н
В конце недели складываем в столбик все зигзаги и соотношение их сумм. Например, по этим получилось:
в целом 14.5x11_14x8.5  15x13_9x15.5  12.5x11_15.5x10.5  соотношение 16.5x13.5
Прогнозами на следующую неделю считаем первые зигзаги в симбиозе с таблицей прогнозов:
18-22.08 ВВ=В  16.5x13.5.

Практика по одному фунту.
Первая категория сделок "золото": 
a) если два или три прогноза совпадают с соотношением, в котором значения от 17 и выше.
ВВ=В  09.11 +250  17.5х12.5  дата с числами - это пятничный результат
ВВ=Н  08.14 +142  19х11
ВВ=Н  06.12 +210  22х8
ВВ=Н  05.22 -254 18.5х11.5
ВВ=В  05.08 +305 17.5х12.5
ВВ=В  04.17 +338 17х13
НН=Н  04.10 +286 12.5х17.5
ВН=Н  04.02 +31   20х10
ВВ=Н  03.20 +213 19.5х10
НВ=В  02.27 -41   12х18
НН=В  01.23 +37    12х18
НН=В  12.19 +69    12х18
ВН=В  12.05 +70    13.5х17   
НН=В  11.07 +90    11х19
НВ=Н  10.17 +20    20х10
ВВ=Н  09.19 +10    19.5x12.5
НН=Н  09.12 +60    12x18
НН=В  08.15 +89    13x17
НН=Н  08.01 +159  14x17
ВВ=В  07.25 -112  17x13
НВ=В  07.11 +33    11x19
ВВ=В  07.04 +117  17.5x12.5
ВВ=Н  06.27 +15    17х13
НВ=Н  06.20 +60    18.5х11.5 
НВ=Н  06.13 +147  17х13
ВВ=Н  06.06 +52    17.5х12.5
ВН=В  05.23 -57    12х18                 
Итого:  23х4  +2439      точность 85%
b) если не совпадают и евро с франком противоречивые, то соотношение верно   
ВН=Н  07.24  -85  13х17 +85
ВВ=В  07.18 -35    11.5x18.5  +35       
ВН=Н  10.03 -262  13x17 +262
c) если не совпадают и евро с франком не противоречивые, то соотношение не верно
ВВ=Н  05.30 -94    12.5х17.5
НВ=Н  05.01 +38  12х18
ВВ=Н  04.24 +226 13х17
НВ=Н  01.16 +47    12.5х17.5
Итого:  6х1  +609  точность 85%

Вторая категория сделок "серебро":
a) если три прогноза совпадают с соотношением меньше 17, в котором прогнозу франка противоречит минимум 14, менять можно все прогнозы, потому что  большая половина - это слабое противоречие франку, в остальных случаях, а также при равном соотношении три прогноза верны. 
ВВ=Н  09.04 -242  16х14  +242
ВВ=Н  07.31 +117  15х15 
ВВ=Н  06.12  +96  16.5х13.5
ВВ=Н  03.27 -93   15.5х13.5
ВВ=Н  03.13 -289 15.5х14.5  +289
ВВ=Н  02.13 +175  16.5х13.5
b) если прогноз франка противоречит, то в двух случаях из трех надо уточнять по 4 дополнительным сигналам стратегии, а без этого воздержаться от сделок.
НН=Н  08.07 +142 14х16
ВВ=В  05.29 -183 16х14
ВВ=В  08.22 -160  16.5x13.5
c) если франк >=14 и разница соотношения  <=1 - можно менять   
НВ=В  08.28 +282  12.5х15.5
НВ=В  02.06 -142  14.5х15.5 +142
ВН=Н  01.30 +58    15.5х14.5 -58
ВН=Н  12.26 -73    14х14   
НВ=В  11.28 +4      13.5х16.5
ВН=Н  10.24 -14    15х11
НВ=В  08.29 -47    14x15 +47
ВН=В  07.10  +33  15х15     
НВ=Н  03.06 -370 15.5х14.5 +370 
ВН=В  02.20 +28   14.5х15.5 -28 
ВН=В  01.09 +130   9.5х13.5 
НВ=Н  10.10 +114  16.5х13.5
Итого: 13х5 +1775  точность 73%

Третья категория сделок "бронза":
a) если два или три не совпадают с соотношением, парные прогнозы GBP EUR точны.   
ВВ=В  08.21 +39   14х16
НН=Н  07.03 +108 16х14
ВВ=В  06.19 +339 13.5х16.5
ВВ=В  06.05 -27   13.5х16.5
ВВ=В  05.15 +282 14.5х15.5
ВВ=В  12.12 +145  14.5х15.5 
ВВ=В  11.14 -208  14х16 
НН=Н  10.31 +86    16х14 
ВВ=Н  08.08 -45    13.5x16.5 
ВВ=Н  05.16 +50    14.5х15.5
ВВ=Н  05.02 +68
НН=Н  04.25 -12
b) всегда уточняем франк: если фунт или евро не совпадает с соотношением, в котором меньшая часть >=14. 
НВ=Н  06.26 -123  14х16 +123
НВ=В  01.02 +230  13х10.5
ВН=В  11.21 +20    16.5х13.5 
НВ=В  09.26 +56    16x14 -56 
ВН=Н  09.05 -265  14.5x15.5 +265
Итого: 12х5  +1407  точность  68%

Итого в целом:  54х15  +6230 пипсов за 1.5 года, в среднем по 90 в неделю,  точность аналитики 78%. 
Если дневные прогнозы GBP EUR CHF других стратегий не совпадают с недельными этой, то есть о чем подумать, а прогнозы на текущую неделю всегда можно узнать здесь  _www.regulest.ru/pay.html .

он просто кромсает фунт день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем.
. . . . . . Приветствую всех, мой никнейм Regulest - мои две форекс стратегии "рефлексную" и "портретную" все знают много лет с осени 2007, а в последние годы мы работаем над тем, как лучше проводить сделки. У роботов получше память и побыстрей они все условия выполняют, круглосуточно.
. . . . . . Сразу к делу,  вот результаты тестирования этой системы на периоде пять лет 273 недели,  лот сделок 1.00, поизучайте.
0  3100  700  6500  1600  4000  5400 700 2500 300 , 500 1300 4000 3100 5500 1200 3600 400 2000 700
4200 1300 3600 1200 2200 3600 200 800 3300 3900 , 1100 3700 5900 4100 200 500 1900 800 800 2100
2100 2100 1800 2800 2500 400 1400 7700 2500 1000 , 400 1000 1600 3900 6100бн 900 3800 1000 5000  600
1100 2700 2800 800 500 2600 900 2200 2200 1800 , 400 2600 5600 1800 700 2600 2200 1100 3200 2600
600 4700 2800 2000 2100 1300 2300 5900 5600 4298% 3200 , 700 4000 400 100  1300 2400 1300 000 1700 400
2500 4600 2200 1800 400 2100 3300 900 1700 2800 ,  000 400 1000 4400 400 3400 300 2900 4500 3000 
1200 4600 1000 1000 000 4400 2600 5700 4100 2200 , 1800 200 4500 700 2500 1600 1300 1800 1000 500       
2700 200 1300 2400 4000 1500 3900 100 3800 200 ,  4700 300 1500 100 1600 800 100 2100 1200 1300 12.01.13
3200 100 7800 1200 1500 5700 4500 1700 000 2400 , 200 200 800 5100 1300 400 1000 4300 900   100   
4600 1400    2100 1600 10600 3800 200 900 100 1400 , 500 2900 3300 1400 2300 3300 500 1600 1300 3600
500 200 900 1900 2900 500 1700 3000 200 300 ,  000 500 2100 9300 1800 2700 1400 1300 2500 700
600 600 600 800 4300 2200 1100 000 1500 100 ,  100 1200 1800 1600 1000 1000 1100 1800 1000 400
1400 1800 600 1300 300 4300 3600 1100 300 5100 , 800 1500 6100 600 3900 3000 3900 2700 5400 2900
2500 2100 2900 700 3100 4700 1100 3700 500 4300 1800 1000 4700   14.03.15
. . . . . . Не считая вспомогательных сделок по 0.01, основных сделок обычно 5-11 в неделю, если результат 1600 или 160ps - это эквивалентно двум сделкам в неделю  по +80ps. Котировки создания и настройки системы использовались до 31.01.15 и то, что последние 8 недель ничем не отличаются от 3-5 летней давности, говорит о качестве решений.  Вклад лучше делить на 10 недель и реинвестиции делать после каждых 50-100% вклада, размер автоувеличения лотов - 40. В свойствах советника вы увидите пять категорий сделок,  true - включены,  false - отключены. Стоит сказать вкратце что-нибудь о каждой.
. . . . . . SS_BB - это сделки, когда прогноз таблицы повторяется после неточной сделки, тренд считается запоздавшим в первый день, а сделки проводятся только во второй "вовремя", они существуют с 15.05.2013 и наторговали бы  за 16 месяцев 74% с соотношением  31х28. Блоков сделок всего 13, определены они были сначала на периоде 22.12.09 - 15.05.13, а затем от них были отсеяны те, которые оказались не прибыльными на периоде 25.05.06 - 22.12.09, таким образом и третий период оставленные блоки принесли небольшую, но гарантированную прибыль. Они не только добавляют прибыль системе, но и отсеивают неточные сделки Metod_C.
. . . . . . Metod_C - это сделки фунта, которые не противоречат характеру сделок двух других валют. Они проводятся обратнопропорционально сделкам CHF В\Н и JPY в\н, хотя некоторые JPY только с франком, у них оптимальные тралы и два условия отсеивания в 11.00 и 17.00 - эту категорию сделок можно считать традиционно хорошей.
. . . . . . MetodN3 - эти сделки выполняют все условия легендарного алгоритма торговли фунтом, для автолота 50% и выше с торговыми сессиями по 1-2 недели они имеют решающее значение.
. . . . . . MC11 - в таблице 40 прогнозов фунта, а это 8 замен прогнозов из 11, получившихся в результате тестирования Metod-C  GBP EUR = CHF с четырьмя вариантами тралов,  летом 2011 года на определение этих замен было потрачено всего 1.5 месяца,  спустя 3.5 года из одиннадцати замен только три оказались неверными или просмотрены сейчас без сделок EUR и CHF, а 8 выбраны для этой системы, потому что с некоторым изменением приказов принесли бы 280%. От них прибыль тоже гарантированная - они до сех пор полусекретны и непродажны.
. . . . . . ZigZag - это новинка портретной стратегии. Второй индикатор в отличие от "таблицы 160 прогнозов" следует считать моделью "электронного носа с мембранами из 315 портретных периодов", получается что основная масса трейдеров и аналитиков прогнозирует визуально - на графики смотрит,  меньшинство визуально и на слух - кто умеют понимать звуковые сигналы фундаментальных новостей, "глаза" и "уши" - это понятно, а тренды BUY и SELL также отличимы по запаху как горчица от уксуса, поэтому был создан "электронный нос". Сделки портретных зигзагов в системе созданы за 63 часа отмеренного времени:  по 20-ти утренним портретам фунта SS BS BB SB проводятся вспомогательные сделки лотом 0.01, а по ним уже основные, которые добавляют системе прибыль и отсеивают все остальные противоречивые сделки в 11-12.00. Качество этих сделок обеспечено по аналогии сделок SS_BB в 2013 году,  они тоже были найдены сначала на первом периоде - 5 лет, затем из найденных были оставлены только те, которые оказались прибыльными на более раннем периоде с 01.2003 до 12.2009 и оставлены торговать на третий период "неизвестности",  а поскольку результаты SS_BB в третий период хорошие 74%, то и от сделок ZigZag следует ожидать прибыль и качественное отсеивание неточных сделок других категорий. Например, есть в прошлые полтора месяца период, когда все вместе категории SS_BB + MC11 + ZigZag дают 10 точных сделок подряд, из которых 3 - это сделки этой новинки, а в целом 5х1 пока.
http://www.regulest.ru/images/45788.gif
. . . . . . Otsev - это отсеивание неточных сделок других категорий по основным сделкам ZigZag.

. . . . . . Если система так хороша, что дает до 1060ps в неделю и уже есть периоды по 10 точных сделок подряд, то это затрагивает большие интересы плохих людей - на форумах и по емайл общение будет с помехами, но систему вы обязательно подключите с ближайшего понедельника, как у меня на VPS за полторы сотни WMR в\мес с депами по 1000 центов в неделю, только сначала шлите СМС  +79672177141 что-нибудь вроде "система", а затем мыльте за ссылками скачивания [email protected]  А протестировать систему на котировках  2.01.2003 - 31.01.2015  можно и сейчас, скачав эти тестерные варианты файлов  www.regulest.esy.es/Tester_MetodN3.zip   43Mb.
. . . . . . Гудлаг, беби!

"Ах, как же это хорошо!" говорю я себе каждое утро, пользуясь этим индикатором, а вы пока себе этого даже не представляете.
Графики котировок не требуются и не раздражают; когда прогнозы рефлексной таблицы подтверждаются портретным роботом-индикатором, вся неопределенность снимается сразу по трем валютам GBP EUR CHF.
Сплю с 2 до 11 Мск, работаю всего 20-30 минут в день после 12 Мск, а потом иду на пляж загорать, учебники свои читать и т.п., потому что всегда спокоен за открытые позиции.
А кроме ежедневных прогнозов индикатор позволяет получать недельные прогнозы на 5 дней вперед,  проверочная выборка 24 таких прогнозов для GBP EUR CHF дала 100% прибыльных сделок с результатами +250ps.
Это не работа на форексе, а просто балдеж, никаких проблем с точной аналитикой, а прибыльных сделок проводи сколько хочешь и как хочешь.
Топайте скорей за индикатором на аукцион, пока там нет ажиотажа, потому что ЭТО АБСОЛЮТНАЯ ПРАВДА. Купец - всех рынков отец, а покупать дешевле - есть суть купечества, обучаю только этому.
http://www.regulest.ru/forex%20forum/index.php?topic=1363.0

Пример решения задачи форекс.
Мои всем приветствия.
Брокеры и трейдеры играют в перетягивание каната: если перетянули брокеры, следует "новое пополнение счета", а если трейдеры, то "заявка на снятие прибыли" и всё, незачем ничего усложнять. Я аналитик с 10-ним стажем и купец, поэтому это эффективная помощь трейдерам. Известно, что брокеры привязывают свой конец каната к информационному бульдозеру для нескончаемых убытков, а мы вот что придумали: наш конец каната следует привязывать к врытому глубоко в землю колу(для отдыха), а перетягивать бульдозер можно с помощью узлов и лебёдки, так что заявки на снятие прибыли мы всё-таки производим в конце каждой недели.
*
Прогнозируем четыре основных инструмента GBP EUR CHF JPY. Каждый вечер может быть одно из восьми сочетаний трех событий ннн ннв нвв ввв ввн внн внв нвн нисходящих и восходящих трендов "позавчера+вчера+сегодня", которые равны BUY или SELL прогнозу на следующий день. Все эти прогнозы просчитаны по теории вероятностей и сведены в таблицу 160 прогнозов, по 40 для каждой валюты(8 вариантов на 5 дней недели).
Сегодня 18 мая, незачем далеко ходить за примерами успешной торговли, просто прошлую неделю давайте разберем по порядку.
Смотрим первую строчку 05.12, после трех последних цифр котирововок фунта  open max min clos четырехзнака записаны прогнозы  вв=вв, до равентства фунт с еврой, а после франк с йеной. Это были прогнозы сочетаний, которые видны в самой первой строке через пробел срд-чтв-птн. И есть понятие "недельный прогноз", если все пять прогнозов от пнд до птн будут точные, здесь к примеру 221ps в случае точного понедельника и -100ps в случае неточного. После прогнозов до кавычек ставится рекомендация для сделок при таком сочетании прогнозов в=вв, тоже из небольшой таблицы точек входов. В кавычках до : идет всё что следует учитывать, нед верх, понятно, фунт и евро вв= после неточных вв= пятницы, считается что такие прогнозы точней, так как тренды иногда запаздывают, а ещё записывается, что пнд подчинен срд, которая видна в самой первой строке сразу после (-100). Продолжим ниже записей.
*
Итого: 191%  221(-100) ннн вннв+27+60+58+42     ннн внвн+38-12+1-39+95     ввв ввнв+28-126+5-5+75    внв ввнн+28-45-18+90+52
05.12 842 903 842 866 вв=вв 0\ 45 s\l 75 sell\buy прибыльную оставить s\l 75 "нед верх фунт п.н. евро п.н. пнд подч срд н:
3.5x3_2x3  2x3_4x2  4x1_0x3.5  870"  3(11x5)x3(5x10)вв=н
05.13 865 882 817 825 Вн=НН 0\ 45 s\l 75 добавить по +45 s\l 75 "нед верх втр подч птн н:
2x3_1x3  4x2_2x3  1x2_3x2  870" 2(6x3)x4(7x12)нн=в
05.14 824 873 752 763 Вв=вн 0\ 45 s\l 75 sell\buy прибыльную оставить s\l 75 "нед низ фунт п.н. йена п.н. срд подч пнд в:
2x1_3x2  2x3_2x4  6x1_1x3.5  860" 3(8.5x4)x3(5x13)нн=в
05.15 764 804 730 789 вн=нВ 0\ 45 s\l 75 sell\buy прибыльную оставить s\l 75 t\p 11 "нед низ фунт п.н. 2-ой чтв подч втр н:
2x2_2x4  1x4_2x5  3x1_3x2  767" 0.5(2x2)x5.5(10x21)нн=в
05.16 789 840 781 808 Нн=ВВ 0\  45 s\l 75 добавить по +45 s\l 75 "нед низ йена п.н. птн подч срд н:
3x3_5x1 2x4_2x4 1x6_0x3.5  788"  3.5(17.5x5)x2.5(7x11)вв=н
*
Делаем вывод в час ночи понедельника, что buy позицию надо открывать, по 847 можно было. Дальше идет продолжение строки понедельника после : до закрытия кавычек, так записываются портретные зигзаги, которые следует смотреть утром с 11 до 12 МСК. Понедельник, да и любой другой день, делится на четыре групы зигзагов предтрендовых колебаний SELL\BUY после SELL и аналогично после BUY. В птн было низ, значит по прогнозу фунта в*=** утверждающий зигзаг SB, а отрицающий SS.  Вот они как записаны в неравенствах
SS.0-0-0-0+0 0+0 SB.0+0-0-0-0+0>0+0
и в числах 3.5x3_2x3,  видно, что в утверждающем 3.5 зигзага buy и 3 sell, а в отрицающем 3 sell к двум buy, дальше в строке понедельника аналогично записаны зигзаги евро и франка, а перед самой ковычкой цена bid в 11.00 МСК,  чтобы либо добавить позицию по зигзагам, либо перевернуть сделку. Зигзаги были практически равны, прогнозы фунта и евро вв= сохранились. +15ps было в пнд. Если всё уразумели, переходим к строке вторника 05.13, стоят прогнозы Вн=НН таблицы с 1.30 МСК можно было покупать buy по -11 от цены open, однако в кавычках уже нет условий ss_bb п.н. и втр подчинен птн н, а портреты после кавычек 2x4 (buy-x-sell) нн=в, значит buy позицию переворачиваем по цене 870, то бишь 858=>870=>829=12+41=+53ps.
Смотрим среду, прогнозы Вв=вн, однако есть рекомандация sell прибыльную оставить с s\l 75, в кавычках нед уже низ - ниже 842 и в портретах было не плохое сочетание (5x13)нн=в с ярковыраженным утвердительным BUY франком 6x1, по 860 можно было добавить лотов sell, а итог от 824 до 770 = +54ps. Смотрим чтв, прогнозы вн=нВ, в рекомендациях есть sell прибыльную оставить до -11 и buy купить, так я и сделал, потому что в кавычках записано фунт п.н. 2-й раз подряд(ещё сильней), прибыль фиксировал по 798 = +41ps. Портреты были сильны (10x21)нн=в, но не основной фунта 2x2. В пятницу прогнозы таблицы в 1.30 МСК Нн=ВВ, в кавычках тоже три аргумента н, однако, в портретах хорошее buy сочетание было (17.5x5)вв=н, а ещё больше во всех зигзагах франка sell тенденция 1x9.5 и в целом 3x17.5.  По 788 можно было фунт купить, по 830 зафиксировать прибыль +38ps, хотя все другие аргументы были за sell тренд. 
SS.0-0-0-0-0-0 BS.0-0>0-0-0 BB.0-0<0-0-0-0-0-0 SB.0+0+0-0-0-0
*
Алгоритм торговли фунтом 2006-2010 гг, без того что в кавычках, не плохой, вклад надо делить на 10 частей, я в конкурсах 8 первых мест подряд с ним занимал за 10 месяцев, а если учитывать недельную тенденцию, повторяемость прогнозов ss_bb и подчиненность, он становится лучше, для него ещё можно выработать правила по статистике 100 недель.
Все эти записи можно и днем делать, а сделки в 1.30 МСК гораздо лучше может провести система из 10 роботов. Эта мультивалютная система торгует следующим образом: в 1.30 МСК открываются четыре самых простых сделки gbp  eur  chf  jpy  по 0.01 lot,  за 10 следующих минут два вспомогательных советника проводят 4 зеркальные сделки chf для gbp с eur и eur для chf с jpy, а в 1.40 МСК четыре основных советника проводят сделки с учетом всех открытых сделок по равенству асимметричного движения gbp eur = chf jpy   sell sell = buy buy или buy buy = sell sell. Если основной советник две сделки открывает, то одна из них - это ss_bb. Прогнозы таблицы не очень точные, примерно 0.53%, кроме ярковыраженных, а в этой системе они уточняются в 1.40 МСК, более того, некоторые прогнозы из 160 в советниках уточнены дополнительным тестированием, например, советник фунта два года по 250% наторговывал бы после уточнения, именно по столько они и могут наторговать за 6 месяцев с советником евро, летом, да и франк с йеной тоже, только я от них прибыль получаю по-другому:
log:  163548  pas:  test1  ip: 74.201.192.242:443
log:  163808  pas:  test1   
На первом счете есть 13 торговых дней, на втором за прошлую неделю 5 дней, только после открытия истории следует между опциями 'тип и символ' включить 'объем', тогда все сделки роботов по 0.01 будут первыми, а все произвольные в низу, и просматривать. Простым четырем сделкам 1.30 я ставлю t\p 10, 4-ём корректировочным t\p 5, а 4-ём основным как более точным t\p 15 ps. Увидите сами, 98% сделок прибыльные, от 12 позиций в день примерно 35 - 120 ps для лота 0.01, потому что здесь сделки 10 советников используются в качестве индикатора.
Таким образом, прогнозы таблицы типа Нв=нН с рекомендациями и аргументами, это один сигнал, более точные сделки советников - другой, а портретов в 11 - 12 Мск третий, и когда все совпало, сделки просто отличные.
*
На портретных зигзагах заострим внимание особенно. Они своего рода - это электронный нос, который распознает предстоящие тренды по их запаху, причем, запах прогнозируемой валюты может быть назначительный, как этот 2x3_1x3, но при этом, у одной из двух других валют сигнал более яркий, как этот 1x6_0x3.5. Это также как смотровые щели в стене на расстоянии 1-2 часа, через которые можно увидеть силуэт движущейся тенденции, например, едут параллельно два автомобиля, а по середине забор из досок шириной 10 см с щелями по 0.5 см, в движении это позволяет всё увидеть. У меня много исследований портретов, но здесь давайте ещё пару примеров рассмотрим, как можно кроме фунта проводить сделки и евро с франком.
*
Среда, портреты  (14x7)вв=н с двумя аргументами в кавычках меняют прогноз фунта Нв=вВ  на вв=нн, и в пятницу невероятно сильный сигнал (22.5x8)вв=н тоже уточняет прогнозы фунта с франком и подтверждает евро с нВ=Вв на вв=нн.  +95+148+158 и +147+163+155 ps с трёх валют без того что в кавычках и портретов раньше было взять невозможно.
20061122 845 955 838 944  EUR  +95          20061122 407 413 254 259  CHF -152
20061122 987 164 981 149 Нв=вВ 0\ 45 s\l 75 добавить по +45 s\l 75 "нед верх фунт п.н. евро п.т. франк п.н. йена п.н. срд подч пнд в:
3x2_0x4 3x3_3x2 0x5_3x2 " 3.5(14x7)x2.5(5x10)вв=н
20061124 941 106 940 092  EUR  +147          20061124 246 247 072 088  CHF -167
20061124 153 348 145 312 нВ=Вв 0\ 45 s\l 75 добавить по +45 s\l 75 "нед верх франк 3-ий п.н. йена 3-ий п.н.птн подч пнд в:
3x2.5_5x0 4.5x0_3x2.5 2x3_1x4 " 6(22.5x8)x0()вв=н
*
За таблицей 160 прогнозов и таблицей точек входов (рекомендаций алгоритма торговли фунтом),  мультивалютной системой из 10 роботов,  и портретами обращайтесь прямо сейчас, мечты сбываются "электронный нос или щели в заборе" - это хит сезона,  если научитесь этими тремя индикаторами пользоваться, сможете торговать несколько минут с 1.30 до 2.00 (если без роботов) и несколько минут с 11.00 до 12.00 МСК, кстати, без графиков котировок обсолютно. Защищая наши интересы, я постарался всё так сделать, чтобы это было доступно всем, от школьников до пенсионеров, без образования и высоких степеней развития, с деньгами и без, обращайтесь по электронке.

[email protected] 

Перетягивание каната все представляют ясно, мы не заступаем на территорию брокеров, чтобы отвязать от их конца каната бульдозер, а брокеры не заступают на территорию трейдеров, нечего здесь интриговать, задача форекс решена на отлично.
С уважением.

Наконец-то найден метод проведения большинства прибыльных сделок по форекс-стратегии Regulest, интуитивно и технически доступный школьникам и пенсионерам.
Вникайте по-порядку. Стратегия разрабатывалась более 7 лет, прежде чем были созданы эти 8 роботов. Четыре простых советников Metod-D проводят по одной сделке в день всегда в 00.30 GMT+3 лотом 0.01, а вторые 4 советника Metod-C умеют проводить основные сделки с учетом первых.
http://www.regulest.ru/images/4578498.gif
Здесь из моего рассказа больше можно почерпнуть опыта, чем из своих знаний mql4.
Короче, создал я эту систему до 20.10.13 и подключил на своем VPS
MT4 log: 240994 pas: test1 ip: 46.165.220.72:443 ,
а сам продолжил заниматься другими делами. Известно, что на одном счете они способны наторговать 250% годовых, но если на центовом тестятся 2000 центов, конечно стоит форсировать события, добавляя лоты.
Наблюдается точно одна особенность, если с утра увидели расклад основных сделок, то до вечера серьезных ошибок уже не бывает - это главное, а деп развиваем по обстоятельствам: часто приходится видеть, как около полудня или после 16.00 сделки Metod-C оказались на более выгодных ценах для входа в рынок и тогда сделки большим лотом до вечера приносят прибыль.
Когда смотришь днем на все сделки системы, как-то лучше понимаешь, какие из них открыты точно, а потом просто выбираешь инструменты и время для добавления лотов и всё.
После первой, три недели ноября, был такой период, когда и система начала хорошо торговать, по 3-4 прибыльных сделки в день из 4-ёх, на этом счете с депозитом 6000 и лотами по 0.5 от системы было 2700, а от добавленных сделок деп скакнул до 17000. А параллельно, на втором счете 35963 test1, 1800 центов за две недели раздул до 10000, что более 400%, а я же уже объяснил, это делается очень просто с помощью сделок системы.
Слушайте мой рассказ дальше. Истек у меня срок аренды VPS к 4.12.13, ну я там всё поудалял 3-го числа, короче, сделок системы у меня больше не стало в терминале 240994, и хорошо что я вывел 12000, потому что без них пошло головотяпство, деп 2200 слился франком, а на этом счете 35963 за три дня 10000 слились.
Напрашивается только один логический вывод "Без сделок мультивалютной системы я как без рук, пошел в слепую, сразу сбился с пути и т.д и т.п."
Тогда я опять арендовал VPS, теперь у меня снова есть сделки системы, я исправил отклонение от курса и мы так весь 2014 год собираемся торговать, от системы предположительно можно получить 250%, а от дополнительных сделок до 400% за две недели, только так следует делать с 10-ой частью средств, значит по 40% дополнительно каждые 2 недели.
Видеть сделки системы на моем счете не будет достаточно, они должны быть в вашем терминале пусть даже лотами по 0.01 первые и 0.02 основные, так как именно к ним удобней всего привязывать добавление лотов.
Есть копии системы для всех ДЦ, четырех и пятизнаковых, выбирайте
.url:_regulest.ru/0000_gmt+3.zip основной для fxstart и insta летом
.url:_regulest.ru/00000_gmt+3.zip копия осн.
.url:_regulest.ru/0000_gmt+2.zip для fxstart и insta зимой - опробован в ноябре, отлично
.url:_regulest.ru/00000_gmt+2.zip копия осн.
.url:_regulest.ru/0000_gmt.zip копия осн.
.url:_regulest.ru/00000_gmt.zip копия осн.
Я триллионер алчный, так что путь к 250% годовых системы и "400% за две недели" для вас лежит через меркантильную инструкцию, сами увидите в архиве.
оценка помещение акция прибыль инвестор приватбанк пиф открыть счет осциллятор портфель ценных бумаг продажа акций приказы министерства финансов привилегированные акции понятие финансов портфельные инвестиции покупка валюты пакет акций прогноз курса доллара паритет покупательной способности принципы финансов продать акции отраслевой анализ офбу официальный курс валют паевые инвестиционные фонды министерство финансов рф опцион осада онлайн москва электроэнергия облигации обмен валюты петербург санкт ммвб обменники нд онлайн стратегии маклер нефть цена москомприватбанк олма финанс лондонский фиксинг космическая онлайн стратегия лит трейдинг

Ну чем не праздник?
Сначала посмотрим график тестирования эксперта Regulest_EUR_portret_2013. Этот эксперт есть в архиве раздачи советников с 5 мая, а 19-го была добавлена версия его последнего редактирования.
http://www.regulest.ru/images/555-775.gif
В мае советники скачали более 2000 раз, более 500 подключали его ещё 5 или 12 мая.
Вот один из пользователей пишет 5-го июля:
*
Огромная Вам благодарность за Ваш кропотливый труд по созданию и совершенствованию советников! Спешу поделиться результатами работы Вашего советника portret-2013. Практически сразу после установки советник стал приносить хорошую прибыль, ДЦ- FxStart. Депозит вырос в несколько раз. Начал выводить прибыль. Запросил сразу большую сумму для снятия, попросили прислать сканы паспорта. Прислал, в ответ- молчание. Стал выводить каждый день небольшими суммами, выводится без проблем.
*
У него депозит вырос в несколько раз за полтора месяца, я смотрел отчет счета, он пополнил счет 5 мая на 3400 у.е. ,  два раза снял прибыль по 1100 у.е.  и на счете оставалось 7400 у.е.  За  33 дня 6200 у.е. - он лидирует, потому что он оставил по ошибке размер лотов LotPercent = 30, предназначенный для ИнстаФорекс, в Fx-Start - это в 10 раз больше рекомендуемых 3%. Я перетестировал ставки блока автоувеличения, на графике мы видим 1%, а можно больше:
LotPercent = 1     13.36%
LotPercent = 3     39.10%
LotPercent = 5      67.46%
LotPercent = 10    142.38%
LotPercent = 15    211.20%
LotPercent = 20    254.14%
Выбирать следует от 10 до 3,  если он дальше установил 5%, то с депозитом 7500 у.е. заработал до 19-го июля ещё 1596 у.е.
Получить 7800 у.е. за 48 торговых дней (с 3400) конечно - это праздник, и вместе с ним советник получили по почте более 500 человек, и скачали более 2000 раз.

В начале июня у меня ещё не было уверенности, что новый тип советников сможет так торговать, я даже всем советовал подключать простой "велосипед" SS_BB, а после 20-го июня есть надежда, что "мотоцикл" завёлся. За 48 дней 317 сделок, 50 вспомогательные по 0.01, а в целом  267 по 5 сделок в день, прибыльность которых видна  60.25% , поэтому и график ровный.
У многих сейчас идет перегруппировка средств, за последние 5 недель пользователи произвели сотни заявок на вывод прибыли в этих двух ДЦ и своих с копировщиком сделок. Эксперты свободно торгуют до января - это благотворительная акция.

Для одних это несомненно праздник, а для других огорчение, например, ближайший ко мне организатор брокерской компании, узнав про раздачу советников, устроил в середине июня на нашем форуме провокацию и блеф.
Сатирическое разбирательство конфликта оголтелого брокера с автором безубыточной стратегии прогнозирования, поучительно почитать, теперь для брокеров блефовать дорогово стоит,  например, этот брокер стал просто шутом гороховым.
http://www.regulest.ru/forex%20forum/index.php?topic=54.msg2319#msg2319

А меня вид этого графика очень вдохновляет, ведь теперь целесообразно создать аналогичные роботы для  GBP ,  CHF ,  JPY.
Regulest_GBP_portret_2013
Regulest_CHF_portret_2013
Regulest_JPY_portret_2013
Представляете, каким может оказаться наш вклад в престиж России на международном фондовом рынке, к всемирноизвестным именам авторов безубыточных стратегий, наконец, прибавится имя русского купца:
Эндриус, Фибоначчи, Элиот, Ганн, Салтунов(Regulest)
Стратегии более 7 лет, первые презентации "ноухау технического анализа шествует по рынку" ещё можно найти на форумах 2007 года, советники других типов тоже хорошие, я за полтора месяца 6 раз снял прибыль, в центах это 8000 у.е. , но недельные депозиты по 4400 и это около 200%.
19.07.2013 17:27   742,11 Transaction: 16142: WD from 219520   депозит  3000
19.07.2013 17:27   267,31 Transaction: 16143: WD from 240994  депозит 3000
12.07.2013 15:57   411,82 Transaction: 15889: WD from 295667  депозит 1400
05.07.2013 16:17   492,73 Transaction: 15559: WD from 35963    депозит 1400
29.06.2013 16:32   389,42 Transaction: 15437: WD from 219520 
08.06.2013 16:48   431,42 Transaction: 14695: WD from 35963
Почитав историю про брокера-шута горохового, поймете сами, что от иностранцев жди не стратегий, а одни провокации, зато это возможность успешно торговать с купцом.  Смотрите номера транзакций Fx-Start, у них с 29 июня всего 706 заявок, пять из них мои, ещё минимум 100 тоже от моих роботов, стратегия Салтунова берет около 15% всех заявок, а остальное Эндриус, Фибоначчи, Элиот, Ганн.  Понятно, где праздник?

ну что,  получилось подключить робота?

Посмотрим реакцию на советников (отзывы) администраторов форекс-форумов, которые перевидели в своих тестерах множество советников (стратегий) и вообще скупы на благодарности:

"Спасибо, очень интересная разработка. Прогнал в ЖМТ +2, не плохо рисует в тестере. Что понравилось - тестируется моментально!))
===========================
Весьма неплохо, да и во втором дополнительном архиве весьма интересно, буду разбираться
===========================
Спасибо за советник, протестрирую его в тестере стратегий, отпишусь о результатах
==========================
Спасибо за советник протестрируем
==========================
Здравствуйте. Спасибо за поздравления и подарки.
==========================
В этом что-то есть. Спасибо за помощь в этом вопросе."

А всё потому, что очень многие скачали советники ещё 5 мая,  затем дождались обновления 12 мая, судя по статистике посещений
5 мая 269
12 мая 677  - все заходили за обновлением, потому и больше хостов
19 мая 396
26 мая 313
2 июн 336
и подключили этот советник  Regulest_EUR_Portret_SS_BB  (400% гдвх , с Метод-С 546% гдвх), потому что знают меня много лет с 2007 года, и акция это благотворительная - бесплатные советники лучше платных.

С 16.05 до 7.06 за 16 дней советник наторговал бы 61%,  вот я и спрашиваю, получилось подключить или нет.
http://www.regulest.ru/images/458-888.gif

Как советник 876% торгует на моём VPS можно смотреть в реальном времени и, формируя отчеты с 19.05.2013.
логин  1210923
пароль  vX6qVrX
Сервер:  188.138.40.121:443

А позаимствовав и методы решения задач, хотя бы на этом примере двух решений задачи форекс "рефлексная гипотеза" и "портретная", вы получите ценности, которые гораздо лучше денег. Например, мы оценили ситуацию на рынке трезвей многих: "на форексе зарабатывает один японский брокер и делится с остальными", поэтому решено считать, что восходящая тенденция йены апрель-май просто передвигает котировки фунта и евро на уровни  1.4650  и  1.2350, а для того чтобы подгонять их туда, должна будет от 103.50  укрепляться до 95.00. Теперь, если счет открывали, то видели там есть такие сделки  103 => 95 от 22 мая.
293800207  2013.05.22 15:32 sell 0.50 usdjpy 103.04 103.31 95.00 2013.05.22 17:05 102.84 9.72
Сегодня такой t\p сработал бы, цена была 94.98 днем 7.06.13, поэтому теперь мы предполагаем:
если А, то Б (gbp 1.4650   eur 1.2350)
даже если вы читаете это в июле или в августе, короче всю прибыль прошляпили летней волотильности(особенно если евро была < 1.2500), этому стоит научиться, потому что сразу как-то +800ps за две недели, а их бы можно было в 400% превратить.

Не нагружайтесь аналитикой, суть в том, что и бесплатный советник крайне рациональный аналитический инструмент по евре (если А, то Б).
В борьбе в энтропией научные сотрудники условились не производить "фантастику", поэтому либо вам это нужно  400% гдвх, с Метод-С 546% гдвх,  либо нет,  а кто 12.05 подключили 61% за две недели получили. После оптимизации роботы улучшаются обновлениями, то есть растут итоги 400% => 546% => (650%) должно быть с отсеиванием неточных сделок по портретам, с одинакового количества сделок.

Всё, господа, некогда мне. Ссылочки есть, обновления бывают - производим максимальное количество "заявок на вывод прибыли",  я вот три недели подряд вывел  -853, -236, -1349  в одном ДЦ от сделок фунтом, так "вампиры сейчас меня атакуют", понимаете,  для вас это благотворительность "возьму, не возьму, академик плохой", а для меня нервотрепка, которую только "заявки на вывод прибыли" компенсируют, а когда вы сами прибыль в банк выводили?
Сейчас 1000 человек за 2 недели могут по 61% вывести, должно быть и 400% гдвх.

Копировщика сделок прикрепляю вам для разных ДЦ  _http://www.regulest.ru/Best-copier-noalert.rar

Форекс-аналитика от учреждающегося ОАО'Русдипбанк'

Файл советника  *ex4  прикреплен к топику во "Вложениях".  Скачиваем, тестируем  "время GMT+3, графики 30 Минут, метод быстрый - по ценам открытия, котировки 4 цифры  0,0000",  увидите 400% годовых с 25.03.12 , и это ещё без увеличения лотов после каждых 100 - 150 % прибыли.

Аналитика советника научно обоснованная, но не сложная к пониманию:
в 2012 году до 18.03.12 были созданы  "10 портретов EUR", 5 нисходящих дней недели и 5 восходящих,  линии на графиках портретов по 48 часов, так вот с 24 до 48 часов тенденции дня видны наглядно, и были прямо так взяты и добавлены в советник  -  20 линий, по 4 варианта каждого дня недели -  BUY после SELL,  BUY после BUY, SELL после SELL и т.д.
Просто эти линиии дали 219% гдвх с 25.03.12.

Гораздо раньше, ещё в мае 2006 года, была выдвинута гипотеза по фундаментальной причине ценообразования, рефлексовая, недавно потребовались самые точные прогнозы этого источника:
если прогноз B или Н повторяется во второй или даже третий день подряд - эти сделки поточней ярковыраженных, их может быть  17 из 52, что примерно 32%,  они могут подойти для этой функции.

Начинаем проверять это предположение.
берем таблицу прогнозов 2010 года,  находим, что 18 прогнозов евро из 40 частенько повторяются, либо после неточного прогноза, либо после точного, и дают они 37 условий для проведения сделок (аналогично 18.5  прогнозам).

Это значит, что 18 прогнозов с 37 условиями прошли профотбор и попали в советник.
Некоторые из условий не слишком отвечают нашим требованиям, поэтому на периоде с 1.08.11 до 12.05.13  убыточные условия , особенно, повторявшие убыточность в разные дни недели - были нейтрализованы,  остались 15 прогнозов и 20 условий, которые прошли профподбор.
Эти 104 из 460 сделок дают 2317 ps с 1.08.11,  будут ли они также торговать и дальше, это можно предположить логически и технически
логически:  гипотеза ценообразования рефлексовая, вот к примеру есть два человека, одного зовут BUY, второго SELL,  события типа внв нвн ннн ннв как один удар молоточком по стенке большого колокольчика, кто-то из них "просыпается и весь день тенденция его имени",  тут просто, если один раз стукнуть молотком в колокол возле спящего, он может быть ещё не проснется в 45% случаев, а если два раза подряд - то не проснется всего в 33% случаев, а 67% - это наши прибыльные сделки, которые нам нужны для отсеивания экстремальных зигзагов.
технически:  отступаем назад до 20.12.09 и смотрим, как ведут себя эти условия, прошедшие профподбор
104  64x40  2270 ps  и  202   120x82   3730 ps ( 98  56x42  1460 ps ) в скобках почти равный, объективный результат, а на графике до разделительной линии и после наклон одинаковый.

Этот метод аналитики назван SS_BB, чтобы видеть в тестере все его сделки, следует основным сделкам задать нулевой размер лотов 0.00. График очень ровный, они добaвлены в советник и заменяют некоторые сделки простых линий портретов.

Прогнозы SS_BB были получены до 15.05.10, а портретные линии до 18.03.12, однако с 25.03.12 до 12.05.13  прибыль 400%.
Советник с ограничением до 31 декабря.  В ходе тестирования, вы получите доступ к скачиванию "10 портретов евро, котировок для импорта с 20.12.2009, и супер-советника", каждая из 20 линий портретов делится на 5-6 зигзагов, позволяя проводить 5-6 сделок в день, такой советник дает 876% гдвх,  и  49500 ps за 40 месяцев,  он тоже бесплатный и готов к подключению.

Праздник выбирайте по душе:  400% гдвх или  876% гдвх,  безотлагательно, так как начинается летняя сверхприбыльная волотильность. GMT+3, 0.0000 - есть в FX-Start или Insta, а в других ДЦ пользуйтесь копировщиком сделок Best Copier.
С уважением.

Бесплатный, но прибыльный советник для Франка - скачать.
Этой научной стратегии более шести лет.
Атака клоунов продолжается, имеется в виду деятельность брокерских компаний и ДЦ на российском фондовом рынке, и достойно отбить эту клоунскую атаку позволяют решения задачи форекс в рамках научного подхода, опережающих своё время и специалистов "Теории игр".
Помню в 2006 году прочитал на сайте Дипломатической академии о конкурсе молодых учёных, поступивших на работу в МИД, и захотелось мне в этом конкурсе поучаствовать на равных с учеными. Конкурс ученых предполагает: выдвижение гипотез и открытие закономерностей, разработку и представление концепций, новаторских методов оптимизации.
А вы, кстати, с чем могли бы прийти на такой конкурс?
В 2006 я уже 2 года торговал на форексе, пытаясь найти источник надежных прогнозов для безубыточной торговли, поэтому для участия в конкурсе применил интеллект в области форекс-аналитики:  в мае 2006 выдвинул гипотезу о рефлексах рынка, повторяющих тренды и, руководствуясь теорией вероятностей, создал Универсальную таблицу прогнозов фунта, франка и йены, с которой за 10 следующих месяцев занял восемь 1-ых мест подряд в соревнованиях трейдеров. Таблицу я просчитывал даже под мостом возле Дипакадемии, укрываясь от дождя, рефлексовая закономерность имеет отношение к конкурсу молодых учёных, я похвастался ей туда не раз.
***
Прогнозы таблицы всегда требовалось чем-то уточнить, поэтому всё в том же июне 2006 года, я выдвинул гипотезу о получении прогнозов из "портретов"  нисходящих или восходящих дней недели, эту гипотезу удалось успешно проверить в 2012 году методом компьютерной обработки, а в то время она опережала мои технические возможности: основные дневные тренды рынком пеленгуются и это отражается в колебаниях цен с 18.00 вечера до 12.00 утра.
Запоминайте о существовании двух открытых закономерностей ценообразования "рефлексовая - фундаментальная"  и  "портретная - подчинённая", знание которых позволяет ежедневно получать самые точные в мире прогнозы без связей в центробанках, промышленного шпионажа и даже экономического высшего образования. 
***
"Лень - двигатель прогресса" - идея о том, что роботы смогут успешно проводить все сделки по прогнозам таблиц и выполнять условия оптимизационных решений, привела к созданию таких роботов, точнее даже торговых систем из трех-четырёх советников, в которых один основной, а другие вспомогательные.
Приведу вам сухие цифры количественных показателей из тестера стратегий:
Regulest_EUR_Extra-Class сделок 222 (дней),  базовый итог 639%, с блоком автоувеличения лотов всегда 7% депа итог 5300%.
Regulest_GBP_Metod-C сделок 310 (дней),  базовый итог 460%, с блоком автоувеличения лотов всегда 7% депа итог 2900%.
Regulest_CHF_Metod-C сделок 508 (дней),  базовый итог 573%, с блоком автоувеличения лотов всегда 7% депа итог 3160%.
В успехе ведущая роль принадлежит стратегии прогнозирования, которую советники просто обслуживают, на многие другие советники они не похожи ничем, а по стоимости их можно сравнивать так - любой другой советник, способный наторговать 400% годовых будет стоить 150$, а мои советники бесплатные
Regulest_CHF_Metod-C  основной   573% (287% годовых без Metod-C)
Regulest_CHF_Metod-C_gbpusd  вспомогательный
Regulest_CHF_Metod-C_eurusd  вспомогательный
скачать  www.regulest.ru/Regulest_CHF.zip
Regulest_EUR_Metod-C  основной   460% за 10 месяцев
Regulest_EUR_Metod-C_usdchf  вспомогательный
Regulest_EUR_Metod-C_usdjpy  вспомогательный
скачать  www.regulest.ru/Regulest_EUR.zip   
Считается только базовая прибыль, а блок автоувеличения лотов по желанию способен увеличить её в 4-5 раза.
В двух основных экспертах собраны все улучшения, найденные за 6 лет оптимизации, а вспомогательные четыре советника - это всё равно что Универсальная таблица прогнозов от 15.05.2010, сделки-прогнозы всегда можно видеть в 00.30 GMT+3(МСК-1), они действуют 24 часа и пригодятся для ручной торговли.
Есть методы проведения сделок и даже алгоритмы, восемь 1-ых мест в конкурсах без алгоритмов невозможно занять, планки высокие 1000-1500% в неделю.
Других форекс стратегии вам больше никогда не потребуется знать или использовать, эта позволяет "улететь даже в Космос без летательного аппарата", осталось её изучить и к ней адаптироваться.
Теоремы престижно было знать наизусть? Например Пифагора, сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Эти две закономерности также знать престижно и прибыльно.
"Рефлексовая" и "Портретная" - вот так дипломаты держат руку на пульсе плавающих курсов валют, это очень хорошо и всем доступно, атака клоунов де-факто отбита, Ганн, Элиот, Фибоначчи - это не конкуренты, я их даже не знаю, в чем могут заключаться их методы, они все житейские и ненаучные.
Брокеры вам тоже ничего не подскажут, потому что они обслуга игральных автоматов: "зачислить деньги" на счет, "вывести прибыль",  программки какие-то на сайтах положить, посмешить людей на форумах - это все что они могут.
***
Больших успехов желаю в новом 2013 году, если сами торговать не сможете, советники на VPS тоже не плохо наторгуют.

Этой научной стратегии более шести лет.
Атака клоунов продолжается, имеется в виду деятельность брокерских компаний и ДЦ на российском фондовом рынке, и достойно отбить эту клоунскую атаку позволяют решения задачи форекс в рамках научного подхода, опережающих своё время и специалистов "Теории игр".
Помню в 2006 году прочитал на сайте Дипломатической академии о конкурсе молодых учёных, поступивших на работу в МИД, и захотелось мне в этом конкурсе поучаствовать на равных с учеными. Конкурс ученых предполагает: выдвижение гипотез и открытие закономерностей, разработку и представление концепций, новаторских методов оптимизации.
А вы, кстати, с чем могли бы прийти на такой конкурс?
В 2006 я уже 2 года торговал на форексе, пытаясь найти источник надежных прогнозов для безубыточной торговли, поэтому для участия в конкурсе применил интеллект в области форекс-аналитики:  в мае 2006 выдвинул гипотезу о рефлексах рынка, повторяющих тренды и, руководствуясь теорией вероятностей, создал Универсальную таблицу прогнозов фунта, франка и йены, с которой за 10 следующих месяцев занял восемь 1-ых мест подряд в соревнованиях трейдеров. Таблицу я просчитывал даже под мостом возле Дипакадемии, укрываясь от дождя, рефлексовая закономерность имеет отношение к конкурсу молодых учёных, я похвастался ей туда не раз.
***
Прогнозы таблицы всегда требовалось чем-то уточнить, поэтому всё в том же июне 2006 года, я выдвинул гипотезу о получении прогнозов из "портретов"  нисходящих или восходящих дней недели, эту гипотезу удалось успешно проверить в 2012 году методом компьютерной обработки, а в то время она опережала мои технические возможности: основные дневные тренды рынком пеленгуются и это отражается в колебаниях цен с 18.00 вечера до 12.00 утра.
Запоминайте о существовании двух открытых закономерностей ценообразования "рефлексовая - фундаментальная"  и  "портретная - подчинённая", знание которых позволяет ежедневно получать самые точные в мире прогнозы без связей в центробанках, промышленного шпионажа и даже экономического высшего образования. 
***
"Лень - двигатель прогресса" - идея о том, что роботы смогут успешно проводить все сделки по прогнозам таблиц и выполнять условия оптимизационных решений, привела к созданию таких роботов, точнее даже торговых систем из трех-четырёх советников, в которых один основной, а другие вспомогательные.
Приведу вам сухие цифры количественных показателей из тестера стратегий:
Regulest_EUR_Extra-Class сделок 222 (дней),  базовый итог 639%, с блоком автоувеличения лотов всегда 7% депа итог 5300%.
Regulest_GBP_Metod-C сделок 310 (дней),  базовый итог 460%, с блоком автоувеличения лотов всегда 7% депа итог 2900%.
Regulest_CHF_Metod-C сделок 508 (дней),  базовый итог 573%, с блоком автоувеличения лотов всегда 7% депа итог 3160%.
В успехе ведущая роль принадлежит стратегии прогнозирования, которую советники просто обслуживают, на многие другие советники они не похожи ничем, а по стоимости их можно сравнивать так - любой другой советник, способный наторговать 400% годовых будет стоить 150$, а мои советники бесплатные
Regulest_CHF_Metod-C  основной   573% (287% годовых без Metod-C)
Regulest_CHF_Metod-C_gbpusd  вспомогательный
Regulest_CHF_Metod-C_eurusd  вспомогательный
скачать  www.regulest.ru/Regulest_CHF.zip
Regulest_EUR_Metod-C  основной   460% за 10 месяцев
Regulest_EUR_Metod-C_usdchf  вспомогательный
Regulest_EUR_Metod-C_usdjpy  вспомогательный
скачать  www.regulest.ru/Regulest_EUR.zip   
Считается только базовая прибыль, а блок автоувеличения лотов по желанию способен увеличить её в 4-5 раза.
В двух основных экспертах собраны все улучшения, найденные за 6 лет оптимизации, а вспомогательные четыре советника - это всё равно что Универсальная таблица прогнозов от 15.05.2010, сделки-прогнозы всегда можно видеть в 00.30 GMT+3(МСК-1), они действуют 24 часа и пригодятся для ручной торговли.
Есть методы проведения сделок и даже алгоритмы, восемь 1-ых мест в конкурсах без алгоритмов невозможно занять, планки высокие 1000-1500% в неделю.
Других форекс стратегии вам больше никогда не потребуется знать или использовать, эта позволяет "улететь даже в Космос без летательного аппарата", осталось её изучить и к ней адаптироваться.
Теоремы престижно было знать наизусть? Например Пифагора, сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Эти две закономерности также знать престижно и прибыльно.
"Рефлексовая" и "Портретная" - вот так дипломаты держат руку на пульсе плавающих курсов валют, это очень хорошо и всем доступно, атака клоунов де-факто отбита, Ганн, Элиот, Фибоначчи - это не конкуренты, я их даже не знаю, в чем могут заключаться их методы, они все житейские и ненаучные.
Брокеры вам тоже ничего не подскажут, потому что они обслуга игральных автоматов: "зачислить деньги" на счет, "вывести прибыль",  программки какие-то на сайтах положить, посмешить людей на форумах - это все что они могут.
***
Больших успехов желаю в новом 2013 году, если сами торговать не сможете, советники на VPS тоже не плохо наторгуют.