Стратегия ФОРЕКС "Double MACD"

Индикатор MACD – один из самых популярных в техническом анализе. Его используют многие начинающие трейдеры, однако, когда мы протестировали его на исторических данных (с классическими периодами средних 12, 26 и 9), результаты были неудовлетворительными. Поэтому мы решили оптимизировать его параметры, а также добавить дополнительное условие – второй индикатор MACD, с помощью которого мы будем отфильтровывать ложные сделки.

Сигнал на покупку подается, когда MACD(1) пересекает свою среднюю снизу вверх, а MACD(2) больше своей средней.

Сигнал на продажу подается, когда MACD(1) пересекает свою среднюю сверху вниз, а MACD(2) меньше своей средней.
Система является «реверсной», т.е. при открытии длиной позиции закрывается короткая и наоборот, при открытии короткой позиции длинная закрывается.

Рис. 1 Графическое изображение системы

Описание данной стратегии FOREX на языке торгового терминала MetaStock:

Открытие длинной позиции: Cross(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E), Mov(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E),opt3,E)) AND Mov(C,opt4,E) - Mov(C,opt5, E) > Mov(Mov(C,opt4,E) - Mov(C,opt5, E), opt6, E)

Открытие короткой позиции: Cross(Mov(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E),opt3,E), Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E)) AND Mov(C,opt4,E) - Mov(C,opt5, E) < Mov(Mov(C,opt4,E) - Mov(C,opt5, E), opt6, E)

Закрытие длинной позиции: Cross(Mov(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E),opt3,E), Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E)) AND Mov(C,opt4,E) - Mov(C,opt5, E) < Mov(Mov(C,opt4,E) - Mov(C,opt5, E), opt6, E)

Закрытие короткой позиции: Cross(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E), Mov(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E),opt3,E)) AND Mov(C,opt4,E) - Mov(C,opt5, E) > Mov(Mov(C,opt4,E) - Mov(C,opt5, E), opt6, E), где

opt1 – первая средняя в MACD(1);
opt2 – вторая средняя в MACD(1);
opt3 – средняя от MACD(1);
opt4 – первая средняя в MACD(2);
opt5 – вторая средняя в MACD(2);
opt6 – средняя от MACD(1).

Сравнение прибыльности системы по годам со стратегией «купи и держи»

Поскольку не каждому подходит полное реинвестирование капитала, необходимо правильно определить срок и размер вывода прибыли. Анализируемая нами система дает в среднем 52 сделки в год, следовательно, она подойдет среднесрочному инвестору, и разумным периодом инвестирования является год.

Оптимизационные переменные

Необходимо сравнить результаты системы при оптимизации ее параметров на длительном промежутке (2001-2006) и оптимизации их отдельно по годам, чтобы оценить, какой процент прибыли от максимально возможной при данном алгоритме системы мы получаем при торговле по переменным, оптимизированным на промежутке 2001-2006.

Использование стоп – приказов

Чтобы ограничить возможные потери и сократить время пребывания системы в минусе, можно использовать стоп – приказы. Однако величину стопа необходимо правильно подобрать, так как если стоп будет слишком близким, вас будет часто выкидывать из рынка, и выгодные сделки будут упускаться. Тестирование со стопами показывает, что уменьшается прибыль, но более важно, что вы в любом случае контролируете величину возможных потерь.
В нашем случае наиболее оптимальным уровнем стопа будет 5%.

Вывод

Анализируемая нами система дает хороший результат при полном реинвестировании капитала, ежегодно приносит стабильную прибыль, превышающую возможный доход при стратегии «купи и держи». В среднем в год совершается около 52 сделок, поэтому данная система подойдет среднесрочным инвесторам, совершающим сделки несколько раз в неделю.

Количество прибыльных сделок меньше, чем убыточных в 0.76 раз, поэтому данная система подойдет «терпеливому» инвестору, который нормально воспринимает частые проигрышные сделки. Отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной 2.52 – хороший показатель, дающий положительное математическое ожидание. Система была протестирована на часовом графике, но вы можете сделать ее внутридневной, оптимизировав на 5 или 15 минутках.